90 hasil uji statistik terhadap individu persamaan, dan 2 kesesuaian individu peubah
dalam konteks simulasi. Kriteria pertama telah disajikan sebelumnya, sedangkan kriteria kedua membutuhkan indikator untuk menyimpulkan bahwa model telah
valid untuk simulasi.
Dua indikator yang umum dipakai untuk evaluasi adalah RMSPE Root Mean Square Percent Error
, dan Theil’s Inequality Coefficient koefisien ketidaksamaan Theils, dituliskan U. Kriteria RMSPE mengukur seberapa jauh
nilai-nilai variabel endogen hasil pendugaan menyimpang secara relatif dari nilai- nilai aktual . Sedangkan kriteria U mengukur penyimpangan nilai-nilai dugaan
yang bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model dalam analisis simulasi peramalan. Kriteria RMSPE dan U berturut-turut dirumuskan sebagai berikut
Pindyck and Rubinfeld, 1991: T
RMSPE = [ 1T ∑ Y
s
-Y
a
Y
a 2
]
0.5
t=1 di mana
Y
s
= nilai simulasi Y
t
Y
a
= nilai aktual T = periode tahun observasi dalam simulasi
T [ 1T ∑ Y
s
-Y
a 2
]
0.5
t=1 U = ------------------------------------------------------
T T [ 1T ∑ Y
s 2
]
0.5
+ [ 1T ∑ Y
s 2
]
0.5
t=1 t=1
91 Nilai RMSPE dan U yang rendah menunjukkan hasil pendugaan model yang
baik. Nilai U berkisar antara nol dan satu. Tetapi jika model memiliki U=0, maka model adalah naif. Nilai U dapat diurai ke dalam komponen, yaitu: UM, US dan
UC, yang dirumuskan sebagai berikut Pindyck and Rubinfeld, 1991: Y
s
- Y
a 2
U
M
= ---------------------------- 1T
∑ Y
t s
-Y
t a
2
σ
s
- σ
a 2
U
S
= ---------------------------- 1T
∑ Y
t s
-Y
t a
2
21- ρσ
s
σ
a
U
C
= ---------------------------- 1T
∑ Y
t s
-Y
t a
2
_ _ ρ = 1σ
s
σ
a
T ∑ Y
t s
-Y
t s
Y
t a
-Y
t a
UM + US + UC =1 di mana
U
M
= Proporsi bias menunjukkan kesalahan sistematik selama U
M
mengukur penyimpangan nilai rata-rata simulasi dan aktual; berapapun nilai U,
nilai U
M
diharapkan mendekati nol, dan nilai U
M
yang besar diatas 0.1 atau 0.2 akan menimbulkan masalah karena ada bias sistematik, dan
revisi model diperlukan. U
S
= Proporsi variance menunjukkan kemampuan model mengulangi derajat variabilitas variabel yang menjadi perhatian; jika U
S
besar berarti nilai aktual memiliki fluktuasi besar sementara nilai simulasi menunjukkan
fluktuasi kecil atau sebaliknya; karena hal ini merupakan masalah, maka model perlu direvisi.
92 U
C
= Proporsi covariance mengukur kesalahan tidak sistematik, yaitu kesalahan sisa setelah deviasi nilai rata-rata dipertimbangkan; karena
tidak rasional mengharapkan prediksi berkorelasi sempurna dengan
nilai aktual, maka kesalahan ini tidak perlu dikuatirkan.
Untuk nilai U 0, maka ketidaksamaan distribusi yang ideal atas ketiga sumber penyimpangan adalah: U
M
= U
S
= 0, U
C
= 1.
4. 6. Simulasi Model
Sesuai tujuan penelitian, simulasi model dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal terhadap deforestasi dan
degradasi hutan. Kebijakan makroekonomi yang disimulasikan adalah: 1 kebijakan moneter, yaitu penawaran uang MS
t
, dan 2 kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah G
t
. Faktor eksternal yang disimulasikan adalah: 1 harga minyak mentah dunia oil
P t
, dan 2 suku bunga rujukan Amerika Serikat R
US t
. Perubahan penawaran uang yang disimulasikan adalah pertumbuhan rataan
per tahun sebesar 23.12, dan pengeluaran pemerintah adalah pertumbuhan rataan per tahun sebesar 17.96. Sedangkan perubahan harga minyak yang disimulasikan
adalah laju kenaikan harganya rataan per tahun sebesar 7.1 dan rataan lompatan kenaikan harganya sebesar 200 tahun 1970-an: 233.3; USD 3.0 ke USD 10 per
barel; 1980-an: 166.7; USD 15 ke USD 40 per barel, dan tahun 2000-an: 200; USD 30 ke USD 90 per barel. Perubahan suku bunga rujukan Amerika Serikat
yang disimulaisikan adalah perubahan sebesar 1 ditetapkan, dan perubahan rataan per tahun sebesar 5.
V. EVALUASI MODEL
BAB V membahas hasil pendugaan, pengujian dan validasi model. Pembahasan dibedakan untuk masing-masing blok, yang terdiri dari: 1 blok
makroekonomi, 2 blok deforestasi, dan 3 blok degradasi hutan.
5.1. Pendugaan dan Pengujian Model 5.1.1. Blok Makroekonomi
Blok makroekonomi memiliki sembilan persamaan perilaku. Empat persamaan yang pertama adalah: 1 konsumsi rumah tangga C
t
, 2 penerimaan pajak T
t
, 3 pengeluaran pemerintah G
t
, dan 4 investasi swasta T
t
. Sedangkan lima persamaan yang terakhir adalah: 5 ekspor bersih NX
t
, 6 suku bunga nominal r
t
, 7 tingkat harga umum Indeks Harga Konsumen, 8 nilai tukar nominal e
t
, dan 9 permintaan tenaga kerja LD
t
. Hasil pendugaan dan pengujian parameternya disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Dari kedua tabel tersebut diketahui bahwa seluruh parameter dugaan memiliki tanda sesuai dengan yang dihipotesiskan Subbab 3.5. Nilai F-stat dan AdjR
2
relatif tinggi, dan nilai DW tidak terlalu jauh dari 2.0 atau Durbin h tidak melebihi 1.96
Tabel z: Standardized Normal Distribution. Nilai DW yang terlalu jauh dari 2.0 atau Durbin-h yang 1.96 mengindikasikan adanya error serial correlation, dan jika
tidak dikoreksi akan menghasilkan parameter dugaan yang tidak efisien Pindyck dan Rubinfeld, 1991.
Sebagian besar parameter dugaan memiliki nilai t-stat di atas 2.0 atau nyata pada taraf 1- 5. Pada Tabel 7 terlihat dari 16 parameter dugaan termasuk intercept
dan peubah lag endogen, sebanyak 7 parameter memiliki t-stat di atas 2.0. Sedangkan
94 pada Tabel 8 terlihat dari 25 parameter dugaan termasuk intercept dan peubah lag
endogen, sebanyak 10 parameter memiliki t-stat di atas 2.0, dan 7 parameter dengan t- stat antara 1.5-2.0, serta 3 parameter dengan t-stat antara 1.3-1.5. Sisanya memiliki t-
stat di bawah 1.3. Tabel 7. Hasil Pendugaan dan Pengujian Parameter Model Blok Makroekonomi
Persamaan Konsumsi Rumah Tangga, Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta
Blok Makroekonomi Hasil Pengujian
Parm Hasil Dugaan t-stat F-stat AdjR
2
DW D-h Rho C
t
a -56417.51 -0.92 374.98
0.978 1.78
NA 0.53 a
1
0.75 14.40 a
2
-1421.59 -1.02 T
t
478.96 0.987
2.03 1.11
0.79 b
-58992.19 -2.53 b
1
0.15 5.21 b
2
-156.84 -0.63 b
3
0.04 0.22 G
t
139.97 0.957
1.88 NA
0.38 c
10143.62 0.99 c
1
0.42 3.59 c
2
127.51 2.09 c
3
0.27 1.12 I
t
12.72 0.701
1.89 NA
0.62 d
74462.03 0.62 d
1
-1654.39 -0.69 d
2
0.22 2.16 d
3
-183634.0 -2.64 d
4
0.04 0.17 Keterangan:
Parm=parameter; peubah endogen dan penjelas telah diterangkan pada Subbab 4.1 dan 4.2.
