68
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Durbin-watson
1 .377
a
.142 .108
.07275 1.601
a. Predictors: Constant, WCTO, ITO, CR b. Dependent Variable: ROI
Sumber: Output SPSS 20 Hasil autokorelasi pada tabel 4. menunjukkan nilai Durbin-Watson d
sebesar 1,601. Nilai ini akan bandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan menggunakan signifikansi 5 dan jumlah pengamatan n 81 serta jumlah
variabel independen k adalah 3. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai batas atas du sebesar 1,709 dan nilai batas bawah 1,543 Sehingga diperoleh
persamaan berikut :
dl d du 1,543 1,601 1,790
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif.
4.2.4 Heterokendasitas
Menurut Ghozali 2011:139, Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang dapat
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat diagram scatterplot dan uji glejser. Pada
diagram scatterplot jika tidak ada pola yang jelas, serta titik –titik menyebar diatas
dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
Universitas Sumatera Utara
69
Berikut ini hasil uji heteroskedastisistas dengan digram scatterplot terhadap model regresi dalam penelitian ini
Gambar 4.3 Diagram Scatterplot
Sumber : Output SPSS 20 Gambar diagram Scatterplot pada gambar 4 menunjukkan bahwa tidak
terbentuk pola yang jelas pada gambar serta titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Untuk memperkuat hasil uji diagram scatterplot tersebut, maka uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan uji glejser, tabel 4. berikut menampilkan hasil uji glejser terhadap model regresi dalam penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
70
Tabel 4.7 Uji Heterokendasitas
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant .110
.012 9.507
.000 CR
.002 .001
.139 1.306
.196 ITO
.000 .000
-.031 -.293
.770 WCTO
.000 .000
-.332 -3.121
.103 a. Dependent Variable: ROI
Sumber : Output SPSS 20 Hasil uji glejser pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikan sig.
ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
pada model regresi.
4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 4.3.1 Persamaan Regresi Berganda
