3.9.2 Uji Asumsi Klasik
Model penelitian sebaiknya diuji terlebih dahulu asumsi klasiknya untuk memastikan tidak adanya bias atau rancu yang dapat membuat hasil
penelitian menjadi tidak akurat Sunjoyo dkk. 2013:54. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji
heteroskedastisitas, uji multikolinieritas.
3.9.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau
mendekati normal Ghozali,50 : 2011. Sedangkan menurut Erlina 2008:102 “tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah
dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis
grafik yaitu pada Normal P-P Plot of Regression Standarizied Residual. Apakah titik menyebar di sekitar garis diagonal maka data
telah berdistribusi normal. Normal P-P Plot of Regression Standarizied Residual.
3.9.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan mengamati grafik Scaterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar yang digunakan untuk
menentukan heteroskedastisitas antara lain :
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian
menyempit, maka mengindikasikan telah heteroskedastisita. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.9.2.3 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Erlina
2008 : 105 “uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel
independen”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Sementara Menurut Gozhali 2006
menyatakan bahwa: Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari :
1 nilai tolerance dan lawannya, dan 2 Variance Inflation Factor VIF.
Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang
rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1 tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan VIF 10.
3.9.3 Pengujian Hipotesis
Kategori