51 • Jika ObsR-Square 0.05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas
• Jika ObsR-Square 0.05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
c. Uji Autokorelasi Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota sampel yang diurutkan
berdasarkan waktu. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain Autokorelasi menyatakan adanya
kondisi yang berurutan antara gangguan atau distribusi yang masuk dalam regresi.
Metode regresi yang baik adalah tidak terdapat autokolerasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk
penilaian terjadinya autokorelasi adalah:
• angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, • angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi,
• angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
d. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengidentifikasi masalah multikolinearitas dalam estimasi regresi terdapat beberapa gejala yang
harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut Pratomo dan Hidayat, 2010 : • Nilai R
2
yang tinggi namun standar error dan tingkat signifikansi masing- masing variabel rendah.
• Nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis.
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
52
3.6.3 Pengujian Hipotesis
Untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear
berganda. Pengujian hipotesis secara statistik yang digunakan meliputi uji koefisien determinasi R
2
, uji signifikansi simultan F-test dan uji signifikansi parsial T-test.
a. Uji Koefisien Determinasi R
2
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik
turunnya variabel dependen atau dengan kata lain untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai R
2
koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1 0 ≤ R
2
≤ 1. Nilai R
2
dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R
2
sama dengan nol R
2
=0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila R
2
semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dan bila R
2
semakin kecil mendekati nol menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
b. Uji Signifikansi Simultan F- test
Uji signifikan simultan atau uji statistik ”F” berfungsi untuk menguji apakah koefisien regresi signifikan. Uji ini digunakan untuk menunjukkan apakah
semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk
menguji pengaruh secara simultan variabel independen yaitu LDR, NPL, ROE,
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
53 IML dan BOPO terhadap variabel dependen yaitu CAR. Bentuk pengujiannya
adalah sebagai berikut: Ho : b
1
= b
2
= b
3
= b
4
= b
5
= 0, artinya LDR, NPL, ROE, IML dan BOPO secara simultan tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal CAR.
Ha : b
1
≠ b
2
≠ b
3
≠ b
4
≠ b
5
≠ 0, artinya LDR, NPL, ROE, IML dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap kecukupan modal CAR.
Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis dengan uji F, adalah sebagai berikut:
• Quick Look : bila nilai F lebih besar dari 4 atau jika ρ-value 0,05 maka
H
o
dapat ditolak dan H
a
diterima pada derajat kepercayaan 5. • Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.
Bila nilai F
hitung
lebih besar daripada nilai F
tabe
l
F Ft
, maka
H
o ditolak
dan Ha diterima. c. Uji Signifikansi Parsial T-
test
Uji statistik ”t” atau uji signifikan parameter individual atau uji parsial yaitu untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali, 2005 : 84. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial
variabel independen yaitu LDR, NPL, ROE, IML dan BOPO terhadap variabel dependen yaitu CAR. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:
Ho : b
1,
b
2,
b
3,
b
4,
b
5
= 0, artinya LDR, NPL, ROE, IML dan BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal CAR.
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
54 Ha : b
1,
b
2
, b
3
, b
,
b
5
≠ 0, artinya LDR, NPL, ROE, IML dan BOPO secara parsial berpengaruh terhadap kecukupan modal CAR.
Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:
• Quick Look : bila probabilitas p-value 0,05, dengan derajat kepercayaannya
α sebesar 5, maka Ho dapat ditolak dan H
a
diterima. • Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai
t
hitung
lebih tinggi daripada nilai t
tabel
t t
t
, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Deskripsi Data Penelitian
