c. Uji Statistik T
Uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent dengan menganggap
variabel lain bersifat konstan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Ho : bi = 0 maka variabel bebas independent tidak berpengaruh nyata pada
variabel terikat dependent H1 : bi ≠ 0 maka variabel bebas independent berpengaruh nyata dan positif pada
variabel terikat dependent. Pengambilan keputusan yang dilakukan adalah:
Jika nilai signifikan pada uji t α maka terima H Jika nilai signifikan pada uji t α maka tolak H
Juanda 2009.
2. Kriteria Ekonometrika
Pengujian ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat jenis pengujian yang harus terpenuhi. Uji tersebut antara lain:
a. Uji normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data menyebar normal secara statistik. Uji ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 dengan
menentukan nilai Asymp.sig 2 tailed pada uji sampel Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov–Smirnov digunakan untuk mengetahui seberapa baik
sebuah sampel random data mendekati distribusi normal. Hipotesis yang digunakan adalah:
H : asymp sig = 0 data menyebar normal
H
1
: asymp sig ≠ 0 data tidak menyebar normal Keputusan yang diambil adalah:
Asymp.sig 2 tailed α maka terima H0 Asymp.sig 2 tailed α maka tolak H0
b. Uji multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel- variabel independent pada model. Hasil dari uji multikolinearitas yang dilakukan
dapat dilihat dari nilai VIF yang diperoleh. Syarat terpenuhinya asumsi klasik
pada uji multikolinearitaas adalah nilai VIF yang dihasilkan dari setiap variabel
bebas harus kurang dari 10. c.
Uji heteroskedastisitas
Asumsi klasik yang digunakan pada uji heteroskedastisitas ini adalah model dapat dikatakan layak dan memenuhi asumsi klasik jika data yang digunakan tidak
terjadi heteroskedastisitas artinya ragam kesalahan atau galat varian pada data konstan. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk menentukan ada tidaknya
heteroskedastisitas pada model. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independent Gujarati 2007:
Hipotesis yang digunakan adalah: H
: homogen H
1
: heteroskedastisitas Pengambilan keputusan uji ini adalah:
Jika Nilai probabilitas p-value α, maka tolak H Jika Nilai probabilitas p-value α, maka terima H
d. Uji autokorelasi
Uji ini sebenarnya tidak perlu digunakan pada penelitian yang menggunakan data cross section karena tujuan dilakukannya uji autokorerasi adalah untuk
mendeteksi terjadi atau tidaknya korelasi variabel independent terhadap error namun peneliti boleh melakukannya. Cara mendeteksi ada tidaknya autokorelasi
yaitu dengan uji Durbin Watson DW. Kriteria uji autokorelasi dapat ditentukan oleh keputusan sebagai berikut:
Tabel 6 Selang nilai statistik Durbin Watson dan keputusannya
Hipotesis nol Keputusan
Jika tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 dw dl
tidak ada autokorelasi positif tidak ada keputusan
dl ≤ dw ≤ du tidak ada autokorelasi negatif
Tolak 4-dl dw 4
tidak ada autokorelasi negatif tidak ada keputusan
4-du ≤ dw ≤ 4-dl tidak ada autokorelasi positif dan negatif
jangan tolak dl dw 4-du
Sumber : Gujarati 2007b
Kategori