Statistik Deskriptif Deskripsi Data

52 2 Jika nilai probabilitas taraf signifikansi 5 0,05, maka distribusi data dikatakan terkena heteroskedastisitas. Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikansi Kesimpulan Credit Risk NPL 0,089 Tidak terjadi heteroskedastisitas Efficiency Ratio BOPO 0,467 Tidak terjadi heteroskedastisitas Risk Aversion CAR 0,064 Tidak terjadi heteroskedastisitas Transaction Size TZ 0,151 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Lampiran 22 Halaman 97 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masing-masing nilai signifikansi variabel independen menunjukkan bahwa lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang sempurna antara anggota-anggota observasi. Dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi menggunakan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson. Dilihat dari tabel Durbin-Watson DW, α = 5, dengan menggunakan 4 variabel independen dan jumlah data penelitian sebanyak 69, didapatkan nilai dl adalah 1,4899 dan nilai du adalah 1,7343. Kriteria uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 1 Jika d 1,4899, menunjukkan autokorelasi positif. 2 Jika d 2,5101 4 – 1,4899, menunjukkan autokorelasi negatif. 53 3 Jika 1,7343 d 4 – 1,4899, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi. 4 Jika 1,4899 d 1,7343, menunjukkan tidak dapat disimpulkan. Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson Kesimpulan 1 1,483 Terjadi autokorelasi positif Sumber : Lampiran 23 Halaman 98 Pada tabel dapat dilihat hasil dari uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,483. Selanjutnya, nilai tersebut dimasukan dalam kriteria Durbin-Watson dan terletak pada kriteria yang pertama yaitu 1,483 1,4899, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif. Dengan demikian, perlu dilakukan pengobatan dengan cara Cochrane Orcutt untuk uji autokorelasi. Cochrane Orcutt adalah salah satu metode pengobatan autokorelasi dengan transformasi lag. Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Diobati Model Durbin-Watson Kesimpulan 1 1,868 Tidak terjadi autokorelasi Sumber : Lampiran 24 Halaman 99 Setelah dilakukan pengobatan Cochrane Orcutt untuk uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,868, yang menyebabkan perubahan jumlah sampel dalam penelitian menjadi 68 sampel penelitian. Dengan demikian, kriteria Durbin-Watson pun mengalami perubahan sebagai berikut: 54 1 Jika d 1,4853, menunjukkan autokorelasi positif. 2 Jika d 2,5147 4 – 1,4853, menunjukkan autokorelasi negatif. 3 Jika 1,7335 d 4 – 1,4853, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi. 4 Jika 1,4853 d 1,7335, menunjukkan tidak dapat disimpulkan. Dengan demikian, hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 1,868 yang terletak pada kriteria Durbin-Watson yang ketiga, yaitu 1,7335 1,868 2,5147 4 – 1,4853, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan uji regresi linier berganda untuk menguji seluruh hipotesis. Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Signifikansi Kesimpulan Credit Risk NPL 0,111 0,2165 � � ditolak Efficiency Ratio BOPO -0,037 0,003 � � diterima Risk Aversion CAR 0,116 0,000 � � diterima Transaction Size TZ 0,139 0,282 � � ditolak Sumber : Lampiran 25 Halaman 100 Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda, maka persamaan regresi untuk menguji pengaruh variabel credit risk, efficiency ratio, risk aversion, transaction size terhadap Net Interest Margin adalah: