Deskripsi Populasi dan Sampel

51

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sempurna antara beberapasemua variabel independen dalam model regresi. Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Kesimpulan Credit Risk NPL 0,946 1,057 Tidak terjadi multikolinieritas Efficiency Ratio BOPO 0,674 1,483 Tidak terjadi multikolinieritas Risk Aversion CAR 0,894 1,118 Tidak terjadi multikolinieritas Transaction Size TZ 0,706 1,416 Tidak terjadi multikolinieritas Sumber : Lampiran 21 Halaman 96 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen credit risk, efficiency ratio, risk aversion, transaction size menunjukkan bahwa tolerance value berada mendekati 1 dan nilai VIF berada di antara 1 sampai 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini menggunakan uji Pearson Correlation, dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1 Jika nilai probabilitas taraf signifikansi 5 0,05, maka distribusi data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. 52 2 Jika nilai probabilitas taraf signifikansi 5 0,05, maka distribusi data dikatakan terkena heteroskedastisitas. Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikansi Kesimpulan Credit Risk NPL 0,089 Tidak terjadi heteroskedastisitas Efficiency Ratio BOPO 0,467 Tidak terjadi heteroskedastisitas Risk Aversion CAR 0,064 Tidak terjadi heteroskedastisitas Transaction Size TZ 0,151 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Lampiran 22 Halaman 97 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masing-masing nilai signifikansi variabel independen menunjukkan bahwa lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang sempurna antara anggota-anggota observasi. Dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi menggunakan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson. Dilihat dari tabel Durbin-Watson DW, α = 5, dengan menggunakan 4 variabel independen dan jumlah data penelitian sebanyak 69, didapatkan nilai dl adalah 1,4899 dan nilai du adalah 1,7343. Kriteria uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 1 Jika d 1,4899, menunjukkan autokorelasi positif. 2 Jika d 2,5101 4 – 1,4899, menunjukkan autokorelasi negatif.