Dimana: R
2
= Koefisien determinasi coefficient of determination ∑ e
2 i
= Jumlah kuadrat residu residual sum of squaresRSS ∑ y
2 i
= Total jumlah kuadrat total sum of squaresRSS Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
7. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik
7.1. Normalitas Normality
Asumsi normalitas residual e
t
penting sekali mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik secara simultan uji F maupun individual uji
t dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka kedua uji ini dan estimasi nilai variabel dependen adalah
tidak valid untuk sampel kecil atau tertentu. Pengujian terbaik yang dilakukan untuk menguji apakah normal atau
tidaknya faktor pengganggu adalah melalui Uji Jarque–Bera JB yang diperkenalkan oleh C.M. Jarque dan A.K. Bera pada tahun 1981. Tahapan
formulasi Uji Jarque–Bera JB dengan menggunakan Eviews 6 adalah sebagai berikut Brooks, 2008 :
1. Formulasi hipotesa.
- H
:
ρ
= 0, faktor residu berdistribusi normal. -
H
a
:
ρ
≠ 0, faktor residu berdistribusi tidak normal.
2. Menentukan tingkat signifikansi α, misalnya digunakan α = 0,05.
3. Menentukan kriteria pengujian.
- H
- H
diterima apabila Nilai Probabilitas α.
a
4. Kesimpulan.
diterima apabila Nilai Probabilitas ≤ α.
7.2. Kolinearitas Ganda Multicollinearity
Istilah kolinearitas ganda multicollinearity diperkenalkan pertama sekali oleh peraih Nobel Ekonomi pertama tahun 1969, Ragnar Frisch Norwegia.
Aslinya istilah itu berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau eksak perfect or exact di antara variabel-variabel independen dalam model regresi.
Pada kasus terdapat multikolinieritas serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen Supranto, 1984.
Pengujian terbaik yang dilakukan mengetahui ada tidaknya kolinearitas ganda adalah melalui Uji Klein yang diperkenalkan oleh peraih Nobel Ekonomi
tahun 1980, Lawrence R. Klein Amerika Serikat, yaitu dengan membuat regresi setiap variabel independen X
i
terhadap variabel independen lainnya auxiliary regression dan menghitung R
2
x
i
1. Regres model lengkap, misalnya:
. Uji Klein meliputi langkah langkah-langkah sebagai berikut Koutsoyiannis, 1977 :
Log Y = b + Log b
1
X
1
+ Log b
2
X
2
+ e 2.
Regres masing-masing variabel independen terhadap seluruh variabel independen lainnya, dapatkan nilai R
2
x
i
- Log X
1
= b + Log b
1
X
2
+ e; R
2
x
1
. x
2
. Regresi ini disebut auxiliary regression, yang pada penelitian ini meliputi:
- Log X
2
= b + Log b
1
X
1
+ e; R
2
x
2
. x
1
3. Apabila diperoleh R
2
x
i
R
2
7.3. Heteroskedastisitas Heteroscedasticity
