Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heterokedastisitas

tertentu misalnya antara 1 dan 5 atau antara 1 dan 10 dan sebagainya. Rumus yang digunakan dalam menghitung koefisien Alpha Cronbach adalah sebagai berikut: � 11 = � � � − 1� � 1 − ∑ � � 2 � � 2 � dimana: r 11 = reliabilitas instrumen koefisien Alpha Cronbach k = jumlah butir pertanyaan dalam instrumen ∑σ b 2 = jumlah varians butir-butir pertanyaan Σ t 2 = varians total Split-Half Reliability merefleksikan korelasi antara dua bagian masing- masing adalah separuh dari instrumen yang digunakan. Kuatnya korelasi antara kedua bagian tersebut tergantung pada cara item-item dalam instrumen dibagi menjadi dua bagian. Ada dua cara yang dapat dipilih untuk membelah instrumen, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan genap-ganjil dan berdasarkan pertanyaan bagian awal dan pertanyaan bagian akhir Sinulingga, 2011.

3.5. Uji Asumsi Klasik

3.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dependent dan variabel bebas independent memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena Universitas Sumatera Utara pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Ada cara lain untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis. Rasio skewness dan Rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standar error skewness sedangkan rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Apabila rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara -2 dan +2, maka data berdistribusi normal Pasaribu, 2012.

3.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor VIF. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 10 Pasaribu, 2012. Universitas Sumatera Utara

3.5.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Pasaribu, 2012. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heterokedastisitas atau tidak adalah dengan melihat pada scatter plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan hanya berpatok pada pengamatan gambar saja tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heterokedastisitas atau tidak, misalnya uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut : Apabila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual, maka dapat dipastikan model regresi memiliki masalah heterokedastisitas. Universitas Sumatera Utara

3.6. Analisis Jalur