4.4.5.3 Kriteria Ekonometrika
Uji asumsi yang perlu diterapkan untuk mengetahui model tersebut baik atau tidak digunakan harus sesuai dengan kriteria ekonometrika , yaitu sebagai
berikut: 1
Normalitas Model regresi yang baik menurut Santoso 2000 adalah model regresi
yang variable dependent dan variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal. Uji normalitas menurut Santoso 2000 lebih baik
menggunakan scatterplot grafik sebaran normal normal probability plot karena scatterplot
lebih jelas menggambarkan distribusi data dari model yang digunakan dibandingkan menggunakan histogram.
Cara mendeteksi
normalitas menurut Santoso 2000 adalah dengan
melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :
1 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2
Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2 Homoskedastisitas
Model regresi harus memenuhi asumsi homoskedastisitas yaitu varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain harus konstan, jika tidak
maka terjadi homoskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas Santoso, 2000. Situasi heteroskedastisitas
menurut Arief 1993 akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang
seharusnya. Scatterplot
menurut Santoso 2000 digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya pola tertentu dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan
sumbu X adalah residual Yprediksi – Y residual yang telah di-studentized, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
a Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik poin-poin yang ada membentuk
suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
b Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika model telah bebas heteroskedastisitas atau homoskedastisitas maka
model layak untuk memprediksi permintaan ikan lele di warung tenda pecel lele di kota Palembang.
3 Multikolinearitas
Variabel X independen menurut Santoso 2000 tidak boleh saling berkolerasi atau tidak boleh terjadi hubungan linier yang sempurna. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas
di antara variable-variabel bebas menurut Arief 2003 akan menyebabkan koefisien regresi masing-masing variable bebas secara statistik dan
tidak signifikan sehingga variable bebas yang mempengaruhi dependent variable tidak dapat diketahui.
Cara mendeteksi
multikolinearitas menurut Santoso 2000 adalah sebagai
berikut : a
Besaran VIF Variance inflation factor dan Tolerance. Pedoman suatu regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF di
sekitar angka 1 dan angka toleransi mendekati 1. Cara mendapatkan besaran VIF adalah 1Tolerance.
b Besaran korelasi antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi
yang bebas multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel independen
harus lemah dibawah 0,5. Jika korelasi kuat maka terjadi multikolinearitas
.
4.4.6 Analisis Elastisitas Permintaan
Kategori