lain: PDB Indonesia, PDB Malaysia, PDB Singapura, PDB Amerika, PDB Thailand dan kurs riil.
Pengujian Unit Root dengan menggunakan pengujian model Augmented Dickey-Fuller ADF dan pengujian model Philips-Perron PP pada data. Pada
pengujian ADF digunakan lag 4 dengan data sejumlah 26 sampel dan asumsi adanya intercept tanpa trend. Sedangkan pada pengujian PP digunakan lag truncation
sebesar 3 berdasarkan Newey-West.
Tabel 4.2 Uji Akar-akar Unit dan Derajat Integrasi ADF Philips Perron Test - I 1
Variabel ADF
Philips-Perron
NX PDB Indonesia
PDB Malaysia PDB Singapura
PDB Amerika PDB Thailand
Kurs Riil -4,46
, ,
-3,666
,
-3,943
, ,
-3,870
, ,
-3,166
,
-2,957 -4,772
, ,
-5,908
, ,
-3,682
,
-3,928
, ,
-3,857
, ,
-3,082
,
-2,891 -4,763
, ,
Sumber: Data diolah dengan Eviews
Keterangan: ,
dan , masing-masing menunjukkan signifikansi pada tingkat 1,
5 dan 10 Mc Kinnon critical value.
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Autokorelasi
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada data maka dilakukan Breusch-Godfrey test BG test melalui LM test Langrange Multiplier test dan
Universitas Sumatera Utara
diteruskan dengan pembuktian gambar pada correlogram untuk melihat apakah ada data yang melewati batas yang digunakan dalam uji Barlett.
Breusch-GodfreyLM Test: Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Breusch-Godfrey test
BG test melalui Langrange Multiplier test LM test.
Tabel 4.3 Uji Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.732867 Probability 0.212635
ObsR-squared 3.406966 Probability
0.064922 Sumber: Data diolah dengan Eviews
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan BG test diperoleh nilai probability dari ObsR-square yaitu sebesar 0.065, nilai probability ini lebih besar
dari nilai probability α = 5 0.065 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model
regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Hasil perhitungan ini didukung oleh hasil yang didapat pada gambar
korelogram lampiran 5. Pilihan terhadap panjangnya lag adalah biasanya ditentukan ¼ dari jumlah observasi Manurung Jonni, Manurung Adler dan Saragih Ferdinand,
2005. Panjangnya lag utk correlogram ini adalah 7 ¼27=6,75, digenapkan ke 7. Hasil gambar menyatakan tidak ada satupun otokorelasi yang signifikan secara
statistik setelah data ditransformasi dengan 1
st
difference, hal ini dibuktikan dengan tidak satupun data yang melewati batas interval yang digunakan dalam Uji Barlett.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner pada 1
st
difference.
Universitas Sumatera Utara
Uji Normalitas
Pada uji normalitas menggunakan uji Jarque Bera, jumlah lag v ditentukan sebesar 4,
α=5 maka χ
2
tabel = 9,488. Dari hasil analisis output lampiran 6 diketahui hasil nilai Jarque Bera hitung adalah
sebesar 0.624. Jika dibandingkan dengan χ
2
tabel maka nilai Jarque Bera hitung ini lebih kecil 0.624 9,488 dari nilai
χ
2
tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa error berdistribusi normal.
Uji Spesifikasi Model Linieritas
Tabel 4.4 Uji Ramsey Reset
Ramsey RESET Test: F-statistic
1.714501 Probability 0.230260
Log likelihood ratio 15.29414 Probability
0.004128 Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews
Dari hasil Ramsey Reset diatas didapat F
statistik
adalah sebesar 1.715, sementara F
tabel 0,057,20
adalah sebesar 2.51. Berarti F
statistik
= 1.715 F
tabel
= 2.51 berarti hipotesis nol diterima dan model adalah linier.
4.6. Hasil
