3.3. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan analisis data sekunder dari publikasi resmi institusi yang berhubungan dengan
penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk data runtut waktu time series yaitu menggunakan data historis tahun-tahun sebelumnya yaitu
dari tahun. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1.
Produk Domestik Bruto Indonesia Y_Ind; 2.
Produk Domestik Bruto Malaysia Y _Malaysia;
3. Produk Domestik Bruto Singapura Y
_Sing; 4.
Produk Domestik Bruto Amerika Serikat Y _US;
5. Produk Domestik Bruto Thailand Y
_Thai; 6.
Kurs riil rata-rata tahunan; 7.
Data Net Ekspor Indonesia tahunan. Rentang waktu masa penelitian diambil dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2007
28 tahun. Data PDB yang digunakan adalah data PDB yang didasarkan pada tahun 2000.
3.4. Model Dasar dan Alat Analisis
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif berupa pengolahan data yang diperoleh berdasarkan metode statistik. Model dasar yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah model persamaan identitas perekonomian terbuka kecil dari Mundell-Fleming 1999, 2001, 2002 dari persamaan 2.6 :
Universitas Sumatera Utara
NX = Y, Y, ϵ …………………………………………………… 2.6 Lalu persamaan identitas tersebut dirubah menjadi model ekonometrika disesuaikan
dengan banyaknya negara mitra dagang yang akan diuji yaitu Malaysia, Singapura, Amerika dan Thailand, dengan penambahan intercept dan error disturbance term:
NX
t
= β
+ β
1
Y_Ind
t
+ β
2
Y_Mal
t
+ β
3
Kurs
t
+
t1
……………….………………. 3.1 NX
t
= β
+ β
1
Y_Ind
t
+ β
2
Y_Sin
t
+ β
3
Kurs
t
+
t2
………………….……………. 3.2 NX
t
= β
+ β
1
Y_Ind
t
+ β
2
Y_US
t
+ β
3
Kurs
t
+
t3
………………….……………. 3.3 NX
t
= β
+ β
1
Y_Ind
t
+ β
2
Y_Thai
t
+ β
3
Kurs
t
+
t4
…….…………………………. 3.4 dimana:
NX = Net Ekspor Indonesia; β
= Intercept; β
1
, β
2
, β
3
, β
4
, β
5
, β
6
= koefisienparameter Y_Ind
t
= PDB Indonesia; Y_US
t
= PDB Amerika Serikat; Y_Sin
t
= PDB Singapura; Y_Mal
t
= PDB Malaysia; Y_Thai
t
= PDB Thailand; Kurs
t
= Kurs tengah rata-rata satuan tahun rupiah terhadap dollar Amerika dalam satuan rupiah;
t1
,
t2
,
t3
,
t4
= white noise error term. Dalam penelitian ini, estimasi hubungan antar variabel dilakukan melalui
beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan pengujian stasioneritas pada data untuk
Universitas Sumatera Utara
melihat rata-rata dan varians dari data tersebut konstan selama periode tertentu atau tidak dengan menggunakan uji akar-akar unit ADF dan Philips-Perron. Pengujian
dilanjutkan pada uji asumsi klasik untuk menguji apakah data masih mengandung otokorelasi atau tidak dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey BG test melalui
Langrange Multiplier test LM test dan korelogram. Kemudian untuk mengetahui apakah semua errorresidual mempunyai distribusi yang normal akan dilakukan uji
normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera dan uji spesifikasi kesalahan melalui uji Ramsey Reset test. Setelah uji stasioneritas dilakukan dan didapatkan hasil
yang stasioner pada semua variabel yang akan diuji maka tahap kedua adalah pengujian kointegrasi untuk melihat keseimbangan jangka panjang dengan
menggunakan uji kointegrasi Johansen. Berikutnya untuk melihat dan membuktikan keseimbangan jangka pendeknya dilakukan estimasi model dengan menggunakan
satu metode estimasi Error Correction Model ECM pada ke empat persamaan yang ada. Pengujian tahap terakhir untuk melihat dan membuktikan adanya keseimbangan
jangka panjang maka dilakukan estimasi model dengan menggunakan estimasi metode quadrat terkecil Ordinary Least Square.
3.5. Definisi Operasional Variabel
Kategori