melihat rata-rata dan varians dari data tersebut konstan selama periode tertentu atau tidak dengan menggunakan uji akar-akar unit ADF dan Philips-Perron. Pengujian
dilanjutkan pada uji asumsi klasik untuk menguji apakah data masih mengandung otokorelasi atau tidak dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey BG test melalui
Langrange Multiplier test LM test dan korelogram. Kemudian untuk mengetahui apakah semua errorresidual mempunyai distribusi yang normal akan dilakukan uji
normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera dan uji spesifikasi kesalahan melalui uji Ramsey Reset test. Setelah uji stasioneritas dilakukan dan didapatkan hasil
yang stasioner pada semua variabel yang akan diuji maka tahap kedua adalah pengujian kointegrasi untuk melihat keseimbangan jangka panjang dengan
menggunakan uji kointegrasi Johansen. Berikutnya untuk melihat dan membuktikan keseimbangan jangka pendeknya dilakukan estimasi model dengan menggunakan
satu metode estimasi Error Correction Model ECM pada ke empat persamaan yang ada. Pengujian tahap terakhir untuk melihat dan membuktikan adanya keseimbangan
jangka panjang maka dilakukan estimasi model dengan menggunakan estimasi metode quadrat terkecil Ordinary Least Square.
3.5. Definisi Operasional Variabel
Untuk menyeragamkan persepsi dalam penulisan ini, maka disajikan beberapa definisi operasional yang diuraikan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
i.
PDB Indonesia adalah produk domestik bruto Indonesia berdasarkan harga konstan
PDB 2000 diukur dalam milyar rupiah dengan data mulai dari 1980 sd 2007 lalu
ditransformasi ke nilai dollar melalui purchasing power parity;
ii.
PDB mitra dagang Malaysia, Singapura, Amerika dan Thailand adalah produk
domestik bruto mitra dagang berdasarkan harga konstan PDB 2000 diukur dalam mata
uang masing‐masing negara dengan data mulai dari 1980 sd 2007 lalu ditransformasi
ke nilai dollar melalui purchasing power parity;
iii.
Kurs riil adalah kurs tengah rata‐rata satuan tahun rupiah terhadap Dollar Amerika
dalam satuan rupiah;
iv.
Net Ekspor Indonesia adalah rasio neraca pembayaran Indonesia terhadap PDB
Indonesia dalam satuan persen.
3.6.
Uji Akar-Akar Unit Unit Roots Test
Estimasi model ekonometrik time series akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berarti ketika data yang digunakan mengandung akar unit atau Nonstationary.
Uji ini dapat dipandang sebagai uji stasioneritas. Hal ini karena pada prinsipnya uji tersebut dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien regresi dari model yang
ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Nonstationary seri akan menciptakan kondisi regresi lancung spurious regression yang ditandai dengan tingginya nilai
koefisien determinasi R
2
dan t statistiknya tampak signifikan tetapi penafsiran hubungan seri ini secara ekonomi akan menyesatkan Harris dan Sollis, 2003 serta
Enders, 2004.
Universitas Sumatera Utara
p j=1
p j=1
p i=2
Suatu data time series dikatakan stasioner apabila seluruh moment didalam seri tersebut rata-rata, varians dan kovarians konstan sepanjang periode waktu. Atau
secara matematis dapat ditulis: a
E X
t
= konstan,
∀ t b
Var X
t
= konstan,
∀ t c
Cov X
t
, X
t+k
= konstan,
∀ t Penggunaan uji statistik t pada uji unit root kurang tepat karena nilai uji t
bersifat distribusi normal asimptotis tidak mengikuti distribusi t sekalipun dalam sampel besar. Alternatif lain adalah tau
τ statistic or test yang dikenalkan oleh Dickey-Fuller DF test. Statistik ini selanjutnya dikembangkan oleh Mc. Kinnon.
Augmented Dickey-Fuller test ADF test merupakan prosedur standar, untuk menguji hipotesis nol H
adanya akar unit atau seri tidak stasioner terhadap hipotesis alternatif H
1
yaitu seri stasioner. Jika Y
t
adalah seri dengan panjang lag p, maka:
∆Y
t
= β
+ Y
t-1
+
Σ
β
i
∆Y
t-i+1
+
t
…………………………………….. 3.5
t
~ IID 0, ϭ
2
diasumsikan
t
error term tidak berkorelasi dan mengikuti proses white noise. = - [ 1-
Σ
α
j
] β
i
=
Σ
α
j
Universitas Sumatera Utara
Hipotesis nol untuk persamaan 3.6 adalah jika = 0 atau ρ = 1 maka
diperoleh unit root, artinya time series tidak stasioner. Untuk hipotesis alternatif, apabila = 1 atau
ρ = 0, artinya time series adalah stasioner. Seri yang belum stasioner dapat dijadikan stasioner melalui proses diferensiasi. Diferensiasi Y
t
pada derajat pertama I 1 dapat dinyatakan sebagai berikut:
∆
2
Y
t
= β
+ β
1
∆Y
t-1
+
t
………………………………………… 3.6 Jika hipotesis nol
β
1
=0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Y
t
telah stasioner pada derajat pertama I 1. Untuk menguji hipotesis nol adalah menaksir
persamaan 3.7 dengan OLS Ordinary Least Square yaitu membagi taksiran koefisien Y
t-1
setiap standard error digunakan untuk menghitung tau statistika dan membandingkannya dengan table DF. Jika nilai mutlak dari statistik tau |
τ| lebih besar dari DF atau Mc. Kinnon maka hipotesis nol ditolak atau time series adalah
stasioner.
3.7. Uji Asumsi Klasik
