III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder negara- negara di kawasan ASEAN+6 dan kawasan non ASEAN+6 Uni Eropa dan
Amerika Utara yang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya World Development Indicators WDI, World Bank, CEIC, dan beberapa sumber lainnya.
Data yang digunakan dalam bentuk data panel yaitu gabungan data deret waktu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 dan data cross-section. Penulis juga
melakukan studi pustaka dengan membaca jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah permintaan impor dengan menggunakan data indeks volume impor, pendapatan riil dengan proxy
GDP riil, harga relatif dengan proxy nilai tukar riil, dan volatilitas nilai tukar riil. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini:
M : Indeks volume impor 2000 = 100
Y : GDP riil constant 2005 LCU
RER : Nilai tukar riil 2005 = 100, dimana peningkatan mengindikasikan depresiasi
V : Volatilitas nilai tukar riil yang diperoleh dengan menggunakan standar
deviasi.
3.2 Metode Analisis
Dalam penelitian ini, untuk mendukung analisis mengenai hubungan impor dengan volatilitas nilai tukar riil di kawasan ASEAN+6 dan non ASEAN+6
Uni Eropa dan Amerika Utara, maka digunakan berbagai metode analisis data dengan bantuan software Microsoft Excel 2007, Eviews 6, dan Stata 12.
3.2.1 Granger Causality Test pada Data Panel
Hubungan kausalitas causality adalah hubungan jangka pendek antara kelompok tertentu dengan menggunakan pendekatan ekonometrik yang mencakup
juga hubungan timbal balik dan fungsi-fungsi yang muncul dari analisis spektrum, khususnya hubungan penuh antar spektrum dan hubungan partial antar spektrum.
Dari pandangan ekonometrik, ide utama dari kausalitas adalah sebagai berikut. Pertama, jika X memengaruhi Y, berarti informasi masa lalu X dapat membantu
dalam memprediksikan Y. Dengan kata lain, dengan menambah data masa lalu X ke regresi Y dengan data Y masa lalu maka dapat meningkatkan kekuatan penjelas
explanatory power dari regresi. Kedua, data masa lalu Y tidak dapat membantu dalam memprediksikan X karena jika X dapat membantu dalam memprediksikan Y,
dan Y dapat membantu memprediksikan X, maka kemungkinan besar terdapat variabel lain, katakan Z, yang memengaruhi X dan Y Fauzi, 2007.
Pada tahun 1969, Granger memperkenalkan hubungan sebab akibat antara dua variabel yang saling berkaitan. Hubungan kausalitas dapat dibagi atas tiga kategori,
yaitu hubungan kausalitas satu arah, hubungan kausalitas dua arah dan hubungan timbal balik. Dengan panjang lag optimal, p, maka prinsip kerja dari Granger
Causality Test pada data panel didasarkan atas regresi model pooled sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
3.1 3.2
Pada persamaan regresi model pooled pertama 3.1, X memengaruhi Y atau hubungan kausalitas satu arah dari X ke Y apabila koefisien
tidak sama dengan nol 0. Hal yang sama juga untuk persamaan regresi model pooled kedua 3.2, Y
memengaruhi X atau terdapat hubungan kausalitas satu arah dari Y ke X jika koefisien
tidak sama dengan nol. Sementara apabila keduanya terjadi maka dikatakan terdapat hubungan timbal balik feedback relationship antara X dan Y atau
terdapat hubungan kausalitas dua arah bidirectional causality antara X dan Y.
Dalam penelitian ini, Granger Causality Test dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel-variabel independen dan impor pada data penel.
Dengan menggunakan software ekonometrik, hipotesis nol yang digunakan untuk hubungan dua variabel adalah X tidak memengaruhi Y dan Y tidak memengaruhi
X. Dasar penolakan hipotesis nol dengan menggunakan kriteria probabilitas 0.1.
3.2.2 Data Panel Dinamis
Kategori