40 Rumus untuk menentukan t-hitung dan t-tabel adalah sebagai berikut:
………………………………………………………..4.10 ……………………………………………………...4.11
dimana: = Koefisien regresi ke i yang diduga
Sb
i
= Standar deviasi koefisien regresi ke-i yang diduga Kriteria uji:
P value uji t α, maka terima H
1
; artinya variabel bebas nyata P value uji t
α, maka terima H
0 ;
artinya variabel bebas tidak nyata
4.4.3.1.3. Koefisien Determinasi R- squared
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keragaman variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen di dalam
model Gujarati, 2007. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka model semakin
baik, karena semakin sedikit keragaman variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel lain diluar model Gujarati, 2007. Rumus Koefisien determinasi adalah
sebagai berikut Juanda, 2009: ………………………………………4.12
1. Uji Ekonometrik
Pengujian ekonometrik yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari
tiga jenis
pengujian. Pengujian
ini meliputi
uji normalitas,
uji heteroskedastisitas, serta uji multikolinearitas. Adapun uji autokorelasi tidak
41 dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
cross section. 4.4.3.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku Daniel, 1990. Penelitian ini menggunakan uji Jarque-Berra. Uji
Jarque-Berra ini menggunakan perhitungan skwennes dan kurtosis. Rumus uji Jarque-Berra adalah sebagai berikut Gujarati, 2003:
…………………………………………………………………………………….4.13 dimana;
n = jumlah pengamatan S = Koefisien Swekness
K = Koefisien Kurtosis Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut:
H : Error term terdistribusi normal
H
1
: Error term tidak terdistribusi normal Kriteria uji :
Jika P-value uji normalitas α maka tolak H
; error term tidak terdistribusi normal Jika P value uji normalitas
α maka terima Ho; error term terdistribusi normal
4.4.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan galat yang memiliki varian tidak konstan
Daniel, 1990. Penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Rumus uji glejser adalah
sebagai berikut Gujarati, 2003: │Ut│= α + βXt + vt ……………………………………………………………4.1
42 dimana:
│Ut│= nilai absolut residual Xt = variabel independen.
Apabila variabel independen dalam persamaan regresi ini signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi heteroskedastiditas
Gujarati, 2003. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas dengan adalah sebagai berikut:
H : tidak terdapat heteroskedastisitas
H
1
: terdapat heteroskedastisitas Kriteria uji yang dugunakan adalah:
Jika P-value uji heteroskedastisitas α maka tolak H
; artinya terdapat heteroskedastisitas.
Jika P value uji heteroskedastisitas α maka terima Ho; artinya tidak terdapat
heteroskedastisitas
4.4.3.2.3. Uji Multikolinearitas.
