meningkatnya inflasi, maka suku bunga simpanan meningkat dan diikuti dengan suku bunga pinjaman agar tidak terjadi negative spread
57
.
Dengan meningkatnya suku bunga pinjaman, tentu masyarakat tidak mau melakukan peminjaman dan menyebabkan bank tersendat dalam
menyalurkan dananya. Dalam dunia perbankan syariah suku bunga memang tidak berlaku
karena bertentangan dengan syariat islam yaitu riba. Jika dilihat pembiayaan bagi hasil tidak terpengaruhi oleh BI rate karena pembiayaan
bagi hasil secara umum merupakan perjanjian financial antara pemilik modal dengan pengelola dana dimana pengelola dana jika mendapatkan
keuntungan dari penggunaan modal yang diberikan akan dibagi secara bersama
– sama sesuai kesepakatan dan jika ada kerugian maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal.
Pada prakteknya bahwa jika ada kenaikan dan penurunan BI rate maka akan mempengaruhi tingkat rate pembiayaan perbankan syariah
terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi di karenakan kenaikan BI rate, secara langsung akan memberikan dampak displaced
commercial risk yakni risiko berpindahnya dana dari perbankan syarah ke perbankan konvensional karena adanya perbedaan rate keuntungan yang
didapat ketika ada perubahan tingkat suku bunga BI. Jika Bunga perbankan meningkat maka nasabah memilih untuk
menyimpan dana nya di perbankan konvensional dari pada di perbankan
57
www.bi.co.id Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan
diakses pada tanggal 4 april 2016.
syariah, sebaliknya jika nilai bunga perbankan menurun maka nasabah akan lebih memilih perbankan syariah untuk menyimpan dana dari pada
perbankan konvensional. Risiko perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional
dalam j angka pendek akan menyebabkan liquiditas dan sumber dana pihak ketiga DPK menurun. Dana pihak ketiga DPK merupkan sumber
terbesar bagi bank dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, sehingga apabila Dana pihak ketiga DPK terjadi
penurunan selain berakibat terhadap liquiditas bank itu sendiri dapat pula berakibat penurunan pembiayaan
58
. e. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia syariah SBIS terhadap
pembiyaan bagi hasil. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah
uang beredar, agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan
tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SBIS. Pada saat bonus SBIS naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan
dananya pada SBIS dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko dan sebaliknya apabila bonus SBIS
turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Dengan adanya
58
Edo widiyanto, dan lucia ari diyanti. “Analisis pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap pembiayaan mudharabah
” tahun 2008 – 2012, journal bisnis dan komunikasi vol 2 No 1 februari 2015.
penyaluran dana ke instrument SBIS menyebabkan Bank dalam menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat berkurang. Selain memiliki
tingkat risiko kecil, penyaluran dana ke instrument SBIS pun memiliki return yang pasti bagi bank
59
.
4. Hipotesis penelitian.
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas kesimpulan yang di ambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian
Berdasarkan pembahasan secara teoritis mengenai pengaruh variable DPK,
FDR, NPF, BI rate dan SBIS terhadap pembiayaan bagi hasil yang didukung oleh hasil
– hasil studi terdahulu tersebut di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :
Hipotesi Faktor Internal :
1. Ha
1
: Dana pihak ketiga DPK berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil.
2. Ha
2
: Financing deposit rasio FDR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil.
3. Ha
3:
Non perfoming financing NPF berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil.
4. Ha
4
: Dana pihak ketiga DPK, Financing deposit rasio FDR dan Non perfoming financing NPF berpengaruh secara simultan bersama-
sama terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum syariah.
59
lifstin wardiantika, rohmawati kusumaningtias “pengaruh dpk, car, npf, dan swbi terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012, journal ilmu
manajemen vol 2 no 4 oktober 2014, h. 1554
Hipotesis Faktor Eksternal :
5. Ha
5
: Suku bunga Bank Indonesia BI rate berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaa bagi hasil.
6. Ha
6
: Sertifikat bank indonesia syariah SBIS berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil. 7. Ha
7
: Suku bunga Bank Indonesia BI rate dan Sertifikat bank indonesia syariah SBIS berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap
pembiayaan bagi hasil Bank Umum syariah.
Hipotesis Faktor internal, eksternal :
8. H
8:
Dana Pihak Ketiga DPK, Financing deposit rasio FDR Non Performing Financing NPF, Suku bunga Bank Indonesia BI rate dan
Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum syariah.
52
BAB III METODE PENELITIAN
A. Ruang lingkup penelitian
Ruang lingkup penelitian ini menganalisa pengaruh faktor ekternal SBIS,
BI Rate dan faktor internal DPK, FDR dan NPF terhadap pembiayaan bagi
hasil yang dilakukan pada 12 bank terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2015 bulan juni dengan menggunakan
data laporan keuangan yang diperoleh dari Bank Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun 6 bulan terhitung januari 2010
– juni 2015. Perhitungan dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis regresi linier berganda dengan menggunkan program SPSS 20.
B. Jenis penelitian dan sumber data
Jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang besumber dari data sekunder Bank Umum syariah di Indonesia yang meliputi Non perfoming
financing NPF, Dana pihak ketiga DPK, financing deposit rasio FDR, sertifikat bank Indonesia syariah SBIS dan Tingkat suku bunga BI rate, yang
diperoleh dari statistic perbankan syariah Indonesia 2010 – 2015 bulanan
C. Metode penentuan sempel
Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana keseluruhan Bank Umum Syariah yang terdapat dalam periode penelitian ini dijadikan sebagai objek
penelitian. Penelitian ini menggunakan 66 amatan N=66 bulan Januari 2010 –
Juni 2015
D. Metode pengumpulan data
Pada saat melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan data dan informasi yang relevan untuk dianalisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen berupa laporan statistic
perbankan syariah dan laporan kebijakan moneter Indonesia periode 2010-2015, yang diambil dari situs resmi
www.bi.com
E. Metode penulisan skripsi
Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku “ pedoman
penuisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012”
F. Teknik analisa data
Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakan regresi linier berganda yang
digunakan tidak terdapat masalah pada uji normalitas, multikolerasi, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Jika semua itu terpenuhi berarti model analisi
telah layak digunakan.
