besar mendekati nilai rata – ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang
berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga,
dalam uji normalitas menggunakan kurva maka variable yang akan diujikan dilakukan secara serentak, sedangkan jika uji normalitas
menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test maka variabel yang di ujikan harus satu persatu
63
. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat
diketahui dari beberapa metode sebagai berikut ini: 1. Uji Normalitas dengan metode Analisis Grafik yaitu Histogram P-P
Plots. 2. Uji Normalitas dengan metode Signifikasi Skewness dan Kurtosis.
3. Uji Normalitas dengan metode Jarque – Bera JB Test
4. Uji Normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov Dari semua uji tersebut peneliti menggunakan 2 uji deteksi yaitu uji
Kolmogorov-Smirnov dan uji normal P-Plot.
b. Uji Multikolinieritas.
Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua
variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga di luar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, jika nilai
63
Suliyanto, ekonometrika terapan teori dan aplikasi dengan spss, Yogyakarta :penerbit CV Andi, 2011, h. 69.
Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.
VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel
penjelas. VIF yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan
nilai t. Beberapa alternatif perbaikan karena adanya multikolinearitas yaitu: 1 membiarkan saja; 2 menghapus variable yang berlebihan; 3
transformasi variabel multikolinearitas dan 4 menambah ukuran sampel.
64
. Selain menggunakan VIF dalam mendeteksi multikolinieritas.
Terdapat beberapa metode lain dalam mendeteksi multikolinieritas diantaranya :
1. Uji korelasi parsial antar variable independen 2. Uji multikolinieritas dengan melihat R square dan nilai t-statistic.
65
Dari uji deteksi diatas peneliti menggunakan 2 pengujian yaitu : uji deteksi Variance Inflation Factor VIF dan uji Korelasi.
64
Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2009, h.79
65
Suliyanto, ekonometrika terapan teori dan aplikasi dengan spss, Yogyakarta :penerbit CV Andi, 2011, h. 83