d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Panduan mengenai pengujian ini
dapat dinilai dalam besaran nilai Durbin Watson atau D-W Santoso, 2001. Pedoman pengujiannya adalah:
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif
68
. Selain menggunaka metode uji Durbin Watson, terdapat beberapa
metode dalam mendeteksi autokorelasi diantaranya : a. Uji autokorelasi dengan metode Lagrange Multiple
LM – Test
b. Uji autokorelasi dengan metode Run Test. c. Dan Uji Uji autokorelasi dengan metode Breusch
– Godfrey B-GTes
Dari pemaparan diatas peneliti tidak menggunaan semua uji deteksi melainkan hanya menggunakan 2 uji deteksi yaitu : uji Durbin Watson,
dan uji Lagrange Multiple LM – Test.
68
Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2009, h.267
2. Uji Regresi Linier Berganda
Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Pada saat ini, analisis regresi berguna dalam menelaah
hubungan dua variabel atau lebih dan terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, sehingga dalam
penerapannya lebih bersifat eksploratif. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan
hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Berikut ini adalah model dari persamaan regresi berganda:
Model regresi linier berganda dengan 5 variabel yaitu : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +b5X5 + e
Di mana: Y adalah variable terikat dependent variable; X1, X2, X3 merupakan variable penjelas dari faktor internal, sedangkan X4 dan X5
merupakan variable penjelas dari faktor ekternal Y = Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum syariah.
a = konstanta
Faktor internal terdiri dari :
X1 = Dana pihak ketiga DPK X2 = Financing deposit rasio FDR
X3 = Non perfoming financing NPF e = error-terms variabel yang tidak diteliti.
Dengan model regresi berganda sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Faktor eksternal terdiri dari:
X4 = Tingkat suku bunga BI rate X5 = Sertifikat Bank Indonesia syariah SBIS
e = error-terms variabel yang tidak diteliti. Dengan model regresi berganda sebagai berikut : Y = a + b4X4 + b5X5 + e
Pada model regresi diatas menggambarkan peneliti melakukan uji regresi sebanyak dua kali yang pertama untuk uji regresi faktor internal dan yang
kedua untuk faktor eksternal. Uji regresi linier berganda meliputi sebagai berikut :
a. Uji t
Pada dasarnya uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi bariabel
dependen
69
. Pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi rodoni, 2005:90, yaitu :
1. Jika probablitas 0.05 maka H0 diterima, berarti bahwa suatu variable independent tidak dipengaruhi secara signifikan
terhadap variable dependen.
69
Imam Ghozali, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS semarang : badan penerbit universitas diponegoro, 2009, h.98
Kategori