51 a = dugaan parameter
Statistik uji yang digunakan dalam uji-f : f hitung =
k -
n SSE
1 -
k SSR
Dengan derajat bebas = k – 1, n – k Dimana :
SSR = jumlah kuadrat regresi
SSE = jumlah kuadrat sisa
k = jumlah parameter
n = jumlah pengamatan
Kemudian dilakukan pengujian dimana f-hitung dari hasil analisis dibandingkan dengan f-tabel. Jika f-hitung f-tabel maka tolak H
berarti ada minimal satu parameter dugaan yang tidak nol dan berpengaruh nyata terhadap
keragaman variabel endogen. Sedangkan jika f-hitung f-tabel maka terima H yang berari secara bersama-sama variabel yang digunakan tidak bisa menjelaskan
secara nyata keragaman dari varibel endogen.
4.3.3.3. Uji-t
Uji parsial uji-t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel eksogen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel
endogen. Mekanisme uji staristik t adalah seperti berikut : Hipotesis :
H = Perubahan satu variabel eksogen secrara individu tidak
berpengaruh nyata terhadap perubahan variabel endogen. H
1
= Perubahan satu variabel eksogen secara individu berpengaruh nyata terhadap perubahan variabel endogen.
52 t
tabel
= t α2, n-k-1 Statistik uji yang dapat digunakan dalam uji-t :
t hitung =
i i
b S
b
Dimana : b
i
= koefisien parameter dugaan S b
i
= standar deviasi parameter dugaan Kriteria uji :
t hitung t tabel ; maka terima h t hitung t tabel ; maka tolak h
, dan terima h
1
Semakin banyak h yang ditolak maka suatu model akan semakin baik
untuk dijadikan model pendugaan persamaan simultan.
4.3.3.4. Uji Autokorelasi dan Heteroskedastisitas
Persamaan dalam penelitian ini menggunakan data time-series yang mengandung lagged endogenous variable. Pada jenis data seperti ini sering
ditemukan masalah autokorelasi, dimana terjadi hubungan error-term antar dua pengamatan.
Dalam Koutsoyiannis 1977, adanya autokorelasi dapat menyebabkan terjadinya :
1 Varians yang diperoleh dari pendugaan lebih kecil daripada nilai varians yang sesungguhnya.
2 Hasil dugaan dengan metode 2SLS bersifat inefisien, artinya variansnya lebih besar dibandingkan dengan metode ekonometrik
lainnya. Uji yang sering digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelasi adalah uji d Durbin Watson Statistic. Namun dikarenakan dalam
53 persamaan yang diamati terdapat lagged endogenous variable maka uji d menjadi
tidak valid. Sehingga dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi digunakan Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test. Dimana jika nilai probability
Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test lebih besar dari taraf α yang digunakan maka dapat disimpulkan dalam persamaan tersebut tidak terdapat
masalah autokorelasi. Sedangkan untuk masalah heteroskedastisitas, dalam penelitian ini
menggunakan White Heteroskedastisity Test. Dimana jika nilai probability White Heteroskedastisity Test lebih besar dari taraf α yang digunakan maka disimpulkan
tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
4.3.4. Pengukuran Elastisitas
