Sehingga tidak ada variabel endogen dan variabel eksogen. Digunakannya metode ini adalah untuk melihat hubungan maupun kestabilan dan perubahan struktur jangka
panjang antara variabel-variabel ekonomi. selain itu juga digunakan software Microsoft Excel sebagai software
pembantu dalam mengkonversi data kedalam bentuk baku yang disediakan oleh sumber kedalam bentuk yang lebih Respresentatif untuk digunakan pada software
utama dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan data bila dibandingkan dengan pencatatan ulang manual.
3.3.1. Uji Akar Unit Unit root test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Philips-Perron adalah untuk melihat stasionaritas data time series yang diteliti dengan program Eviews versi 5.1. adapun
formula dari uji Augmented Diskey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut:
m
∆Y
t
= β
1
+ β
2
t+δY
t
-
1
+ α
i
∑
∆Y
t-1
+
є
t
………………………3.2
i=1
dimana: m = panjang lag yang digunakan Dari hasil persamaan diatas diperoleh nilai ADF statistik. Hasil ini kemudian
dibandingkan dengan nilai kritis dari Mackinon. Jika nilai ADF statistic lebih kecil daripada nilai kritis Mackinnon pada derajat kepercayaan berapapun, maka dapat
disimpulkan bahwa data tersebut adalah tidak stasioner. Solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan variabel baru dengan First difference, lalu dilakukan kembali uji
akar unit tersebut.
3.3.2 Uji kointegrasi
Universitas Sumatera Utara
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi keberapa data yang diamati akan stasioner. Pengujian ini dilakukan bila pada uji akar
unit langkah pertama diatas dari data yang diamati tidak stasioner. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel
mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang berkointegrasi atau tidak. Jika berkointegrasi makaresidual kointegrasi atau kesalahan ketidak seimbangannya
adalah stasioner. Untuk melakukan pengujian kointegrasi harus diyakini terlebih dahulu bahwa
variabel terkait dalam pendekatan ini mempunyai derajat mempunyai integrasi yang sama atau tidak. Secara umum sebagian besar pengujian memusatkan perhatian pada
variabel yang berintegrasi nol atau satu.Dalam penelitian ini, uji statistic yang digunakan untuk menguji hipotesa nol yaitu tidak adanya kointegrasi adalah uji
Engle-Grager atau uji Augmented Engle-Granger dan uji CRDW cointegration-
Regression Durbin Watson . untuk menghitung CDRW dan ADF ditaksir regresi
kointegrasi berikut dengan OLS. Dari persamaan 3.1 yaitu: Y = β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ є
t
…………………………………3.3 Uji kointegrasi Durbin-Watson
Pengujian yang relativ sederhana dengan tahapan sebagai berikut: a. Hitung statistik Durbin-Watson d. mengingat d = 21-p, maka pada saat
p = 1, maka d = 0 oleh karenanya hipotesis yang digunakan: H
0:
d =0 b. Bandingkan nilai d
hitung
dengan d
tabel.
Dengan kriteria sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
d
hitung.
d
tabel
maka tolak H
0,
yang berarti stasioner dan terjadi kointegrasi antar variabel.
3.3.3 Vector autoregressive VAR
