61
b. Dengan nilai T hitung sebesar
T hitung =
1 1
Se ……………………………. 3.5
Keterangan :
1
= Koefisien determinasi Se = Standart error
Dengan derajat kebebasan n – k – 1 Keterangan :
n = Jumlah pengamatan k = Jumlah variabel bebas
Ho diterima jika -t tab t tab, artinya secara parsial variabel bebas tidak
terdapat pengaruh terhadap variabel terikat. Ho ditolak jika –t hitung -t tab atau t hit t tab, artinya secara parsial
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
3.6.3. Uji Asumsi Klasik
Untuk mendukung keakuratan hasil model regresi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap asumsi klasik yang meliputi asumsi
multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil dari asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :
1. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali,
62
2001 : 57. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.
Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak
dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance dan
menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.
Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dia tolerir Ghozali, 2001 : 57.
2. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas Santoso,
2002:208. Hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi Rank Spearman
antara residual dengan seluruh variabel bebas dimana nilai probabilitas yang diperoleh harus lebih besar dari 0,05.
3. Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu data time series atau
data yang diambil pada waktu tertentu data cross sectional” Gujarati,
63
1999:201. Jadi dalam model regresi linear diasumsikan tidak terdapat gejala autokorelasi. Artinya nilai residual Y observasi – Yprediksi
pada waktu ke-t e
t
tidak boleh ada hubungan dengan nilai residual periode sebelumnya e
t-1
. Identifikasi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan kurva di bawah ini.
Gambar 3. Kurva Durbin Watson
Tidak ada autokorelasi positif dan tidak ada
autokorelasi negatif
dL dU
4 - dU 4 - dL
4 ada auto
korelasi positif daerah
keragu raguan
ada auto korelasi negatif
daerah keragu
raguan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1. Perkembangan Sektor Perbankan di Indonesia
Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal
dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar perbankan seperti sektor riil dalam perekonomian politik, hukum, dan
sosial. Lembaga perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai
penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat berhasil dengan baik apabila
ada lembaga keuangan bank. Salah satu cara memperkecil jarak tersebut adalah dengan memperluas dan menyebarkan lembaga keuangan tersebut
kesegala lapisan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran dan harapan terhadap
perbankan dapat tercapai, maka perlu diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan perbankan dapat melakukan upaya yang maksimal agar
misi yang dibebaskan tersebut dapat dipenuhi. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang mendorong perbankan untuk dengan mudah
dapat melakukan perluasan usaha. Kebijaksanaan moneter yang
64