Uji Normalitas Uji Multikolinearitas

69 Tabel 18. Pengaruh Masing-Masing Variabel yang Diuji pada Negara Thailand, Indonesia dan Malaysia Variabel Hipotesis Thailand Indonesia Malaysia Harga Ekspor Karet Alam + + - - Volume Ekspor Tahun Sebelumnya + + + + Harga Karet Alam Dunia + - - + Harga Karet Sintetis Dunia + + + + GDP Negara Pengimpor + + + - Nilai Tukar - - - - 6.2. Uji Asumsi Klasik Regresi Uji asumsi regresi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi- asumsi klasik yang mendasari model linier berganda adalah sebagai berikut Gujarati, 1995:

6.2.1. Uji Normalitas

Uji normlitas data dilakukan untuk menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dan mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Ada beberapa cara untuk menguji normalitas data, yaitu Uji Normalitas Shapiro-Wilk dan Uji Normalitas Lilliefors Kalmogorov-Smirnov. Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas Lilliefors Kalmogorov-Smirnov. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik distribusi normalitas serta melakukan pengujian Kalmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian: 1. Angka signifikan Sig 0,05 maka data terdistribusi secara normal 2. Angka signifikan Sig 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal Hasil perhitungan uji normalitas data pada Thailand Lampiran 1, Indonesia Lampiran 2 dan Malaysia Lampiran 3 menunjukkan seluruh tingkat signifikansi pada variabel penelitian adalah terdistribusi secara normal. 70

6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Untuk mengetahui apakah model tersebut terdapat multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari besarnya Variance Inflation Factor VIF dengan nilai tolerance-nya. Jika nilai VIFnya kurang dari 10 dan nilai tolerance-nya lebih dari 0,10 maka model bebas dari multikolinearitas. Nilai VIF dan toleransi model persamaan ekspor karet alam Thailand dapat dilihat pada Lampiran 1, Indonesia pada Lampiran 2 sedangkan Malaysia pada Lampiran 3. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa nilai VIF asing- masing variabel pada ketiga fungsi ekspor karet alam Thailand, Indonesia dan Malaysia yang diuji kurang dari 10. Nilai tolerance pada masing-masing variabel juga lebih dari 0,10. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa model fungsi ekspor karet alam Thailand, Indonesia dan Malaysia yang dibentuk tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi diantara masing- masing variabel bebasnya.

6.1.3. Uji Heteroskedastisitas