Uji Asumsi Persyaratan Regresi Linear Berganda

d. Uji Asumsi Persyaratan Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda dinyatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik Nugraha, 2011. Menurut Suharyadi dan Purwanto dalam Oktavianto 2010, pemenuhan asumsi-asumsi tersebut sangat penting dalam melakukan analisis linear berganda, karena pemenuhan asumsi tersebut diperlukan terutama pada saat pengujian hipotesis dan penyusunan selang kepercayaan bagi parameter. Uji asumsi klasik statistik terdiri dari normalitas, multikolineritas, autokorelasi dan heteroskesdasitas. Asumsi-asumsi yang digunakan pada persamaan regresi linear berganda, antara lain:

1. Multikolineritas

Menurut Nugraha 2011, uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model, sedangkan menurut Priyatno 2008 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Menurut Nawari 2010, suatu model regresi yang baik tidak mengalami multikolinearitas, dimana multikolinearitas terjadi pada model regresi dengan lebih dari satu variabel independen variabel bebas dan terjadi hubungan antar variabel independen. Uji multikolineritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: a Jika nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance. b Jika nilai koefisien determinan, dilihat dari nilai R-square adalah diatas 0,60, namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dideteksi bahwa model terkena multikolineritas. c Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka terbebas dari multikolineritas. Menurut Atmaja 2009, model regresi masih dapat membuat prediksi yang baik meskipun terjadi multikolinearitas, dengan solusi untuk permasalahan multikolinearitas ini adalah mengeluarkan variabel bebas yang berkorelasi positif dengan variabel lain, dimana variabel bebas yang dihilangkan dipilih yang memiliki nilai t-ratio rendah.

2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan ragam residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau model yang mempunyai persamaan ragam individual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain Nugraha, 2011. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas, jika memenuhi syarat: a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang kemudian menyempit dan melebar kembali. d. Penyebaran titik-titik sebaiknya tidak berpola.

3. Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Nugraha 2011, data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang mempunyai distribusi normal. Pada normalisasi data dengan menggunakan Normal P-Plot, data yang digunakan akan dinyatakan terdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Pada normalitas juga dapat menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistibusi normal jika K hitung K tabel atau nilai Sig alpha Suliyanto, 2011.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

PT. Sinar Sosro bermula dari sebuah usaha keluarga bapak Sosroadjojo pada tahun 1940. Usaha tersebut dilakukan dengan menjual teh kering. Pada tahun 1953 didirikan sebuah perusahaan dengan nama PT. Gunung Slamat di Slawi, Jawa Tengah. Perusahaan ini memproduksi dan menjual teh kering dengan merek Teh Cap Botol, Teh Cap Poci, dan Teh Celup Sosro. Pada tahun 1965 perusahaan memperkenalkan produknya di Jakarta dengan strategi promosi “Cicip Rasa”. Setelah bertahun- tahun strategi promosi “Cicip Rasa” dilakukan, pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual Teh Siap Minum dalam kemasan botol “Ready to Drink Tea” dengan merek Teh Botol. Awal tahun 1970 dimulai memproduksi Teh Botol dengan bentuk usaha home industry. Pada tanggal 17 Juli 1974 perusahaan ini berdiri dengan nama PT. Sinar Sosro yang berlokasi di Cakung, Bekasi. PT. Sinar Sosro memproduksi produknya dengan mesin berteknologi canggih dari Jerman dan merupakan pabrik teh siap minum pertama di Indonesia dan di dunia. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha yang semakin meningkat, saat ini PT. Sinar Sosro sudah memiliki 9 unit Kantor Pabrik KPB, 11 Kantor Perwakilan KPW dan 92 Kantor Penjualan KP yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. Pada mulanya distribusi Unit Bogor atau Kantor Penjualan Bogor berdiri pada tanggal 25 Februari 1992 sebagai stock point PT. Binasarana Jayamurni, yang berdomisili di Jl. Raya Baru Kemang Km.26 Bogor. KP Bogor merupakan unit distribusi penjualan dan pemasaran produk-produk PT. Sinar Sosro. Seiring dengan pertumbuhan