1. Home
  2. Lainnya

Uji Multikolinieritas Uji Heterokedastisitas Uji Autokorelasi

3.4.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1Tolerance. Aturan yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor VIF kurang dari 10. Ghozali, 2001: 91-92

3.4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengalamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut Heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan korelasi Rank Spearman dengan ketentuan jika nilaisignifikan dari Rank Spearman lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila angka dari Rank Spearman lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Gujarati, 1995: 188

3.4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal atau mendekati normal dengan melihat normal probability plot dimana jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalisasi Ghozali, 2001. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangakaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Besaran Durbin-Watson D-W yang secara umum mempunyai ketentuan Santoso, 2004: 219: • Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif • Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi • Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3.4.3. Teknik Analisis

Dokumen yang terkait

Pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2005-2009

1 4 98

PENDAHULUAN PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PORSI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 3 14

PENUTUP PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PORSI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 5 20

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 1 21

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI INDONESIA ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI INDONESIA.

0 0 14

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN RETAIL YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 77

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

1 5 127

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 24

PENGARUH BESARAN PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, UMUR PERUSAHAAN, PORSI SAHAM, BASIS PERUSAHAAN DAN PENERBITAN SEKURITAS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI

0 0 18

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN RETAIL YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 22