Dari hasil analisis regresi diperoleh R
2
sebesar 0.398859. Artinya variable suku bunga deposito X
1
dan kurs X
2
mampu memberi penjelasan sebesar 39 terhadap nilai aktiva bersih reksa dana. R
2
Y, X
1,
X
2,
X
3
R
2
X
1,
X
2
0.804069 0.398859. Dengan demikian tidak terdapat gejala multikolinearity karena R-Square
persamaan 4 lebih kecil dari pada R-Square persamaan 1 .
4.5.3.2 Autokorelasi Serial Correlation
Autokorelasi atau serial korelasi terjadi bila term of error μ dari periode
waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa term of error berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila variabel ei.ej
≠ 0 untuk I ≠ j, dalam hal ini dapat dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan cara
sebagai berikut a. Uji autokorelasi dengan menggunakan Uji DW – Test dan Meplot grafik.
1. Hipotesa :
Ho : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ha : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi
2. Kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan 95 adalah sebagai berikut :
Ho :
Tidak ada autokorelasi Dw dl
: Tolak Ho ada korelasi positif
Dw 4 dl :
Tolak Ho ada korelasi negatif Du dw 4 – du
: Terima Ho tidak ada autokorelasi
Dl ≤ dw ≤ du
: Tidak bisa disimpulkan inconclusive
4 - du ≤ dw ≤ 4 - dl :
Tidak bisa disimpulkan inconclusive 3.
Berdasarkan hasil output program E-Views 5,1 diperoleh nilai DW hitung sebesar 0.579345. Sementara nilai nilai table yang diperoleh adalah :
k = 3 dan n = 36 α = 5
dl = 1,2953 du = 1,6539
4-dl = 2,7047 4-du = 2,3461
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil regresi dapat diperoleh bahwa DW hitung = 0.579345 berada pada posisi DWdl 0.579345 1,2953 . Ini berarti tolak H
ada korelasi positif pada tingkat kepercayaan 99 .
Gambar 4.5 Uji DW – Statistik
b. Uji autokorelasi dengan menggunakan LM – Test
Untuk medeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini, dilakukan uji Lagrange Multiplier LM – Test , yaitu dengan membandingkan antara nilai X
2
hitung X
2
tabel, dengan kriteria sebagai berikut :
3. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel dan Probabilitas 0,05 , maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model yang digunakan,
ditolak. 4.
Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel dan Probabilitas 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model yang digunakan,
diterima. Berdasarkan program E-Views 5,1 uji LM – Test dengan penambahan
AR 1 sebagai variable bebas sebagai berikut : Obs R-squared
= 2.576974
1,29 1,65
2 2.34
2,70 H
0 :
accept No Serial
Autokorelasi + Inconclusive
Inconclusive Autokorelasi -
4 0.57
