58
4.4. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi
dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam analisisnya. Pengujian asumsi klasik meliputi :
4.4.1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak
yang dapat dilihat dengan menggunakan normal histogram dan p_plot. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal serta dapat
dilihat dari kurva normal yang tidak condong kekiri dan kanan histogram. Terlihat dari Gambar 4.2. bahwa variabel berdistribusi normal hal ini ditunjukkan oleh
distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
Universitas Sumatera Utara
59
Gambar 4.2. Grafik Uji Normalitas Variabel
4.4.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana variabel independen saling berkorelasi satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah
persamaan yang bebas dari adanya multikolinearitas antara variabel independen. Alat
Re gre ssion St a nda rdize d Re sidua l
1.5 1.0
0.5 0.0
-0.5 -1.0
-1.5 8
6 4
2
H ist ogra m De pe nde nt V a ria ble : K ine rja
F r
e q
u
Std. Dev. =0.947 N =30
Mean =4.46E-15
Universitas Sumatera Utara
60 ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi,
maka digunakan alat uji atau deteksi Variance Inflation Factor VIF . Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.
Tabel 4.10. Uji Multikolinieritas Model Collinearity
Statistics
Constant Tolerance VIF Individu 0,898
1,113 Psikologis 0,558
1,791 1
Organisasi 0,588 1,702
Terlihat pada output bagian ini bahwa dari ketiga variabel independen pada Tabel 4.10 dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.
Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
61 Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
gambar seperti berikut ini :
Regression Standardized Predicted Value
2 1
-1 -2
R e
gressi on S
tudent ized D
e le
te d
Pres s
R esidual
2 1
-1 -2
-3 -4
Scatterplot Dependent Variable: Kinerja
Gambar 4.3. Grafik Uji Heteroskedastisitas
Dengan menggunakan metode grafik di atas dapat diambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut :
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu
pola tetentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. b.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
62 Gambar 4.3 diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan
menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel penelitian, dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan
terpenuhi.
4.4.4. Autokorelasi
Kategori