Dari tabel model summary di atas diketahui nilai DW sebesar 2,972 terletak diantara 4-dU 2,438 dan 4-dL 3,139 terletak pada daerah yang
tidak ada kesimpulan atau derah keragu-raguan, sedangkan pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari
Tabel Durbin Watson, yaitu angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Maka dari hasil tabel dapat dianggap bahwa tidak terdapat
autokorelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian model regresi memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang autokorelasi.
3. Multikolinieritas
Tabel 4.12 : Nilai VIF Variance Inflation Factor
Coefficients
a
Collinearity Statistics Model
Tolerance VIF
1 ROA
DER .829
.829 1.206
1.206 a. Dependent Variabel : HARGA SAHAM Y
Sumber : Lampiran 7
Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF pada variabel
Return On Assets X
1
dan Debt to Equity Ratio X
2
kurang dari 10 VIF 10.
4. Heteroskedastisitas
Tabel 4.13 : Hasil Korelasi Rank Spearman
Correlations
Unstandardized Residual
Spearman’s rho ROA
Correlation Coefficient Sig. 2-tailed
N -.286
.172 13
DER Correlation Coefficient
Sig. 2-tailed N
-.137 .327
13
Sumber : Lampiran 8
Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi heterokedastisitas, karena nilai signifikansi pada
variabel Return On Assets X
1
dan Debt to Equity Ratio X
2
lebih besar dari 5 sig 5.
4.3.2 Uji Hipotesis
1. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji cocok atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Dalam tabel 4.14 disajikan analisis kecocokan
model regresi yang dihasilkan.
Tabel 4.14 : Hasil Analisis Kecocokan Model Regresi yang Dihasilkan Setelah Perbaikan Data.
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate 1
.597
a
.356 .228
1.53091 a. Predictors : Constant, DER X2, ROA X1
b. Dependent Variable : Harga Saham Y
Sumber : Lampiran 8