Tabel 4.9: Uji F
ANOVA
b
Model Sum of
Square df
Mean Square F
Sig 1
Regression Residual
Total 40.969
264.170 305.139
3 12
15 13.656
22.014 .620
.615
a
a. Prediators : Constant, DR X
3
, ROA X1, DER X
2
b. Dependent Variabel : Harga Saham Y
Sumber : Lampiran 6
Nilai VIF Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Collinearity Statistics Model
Tolerance VIF
1 ROA
DER DR
.845 .020
.020 1.183
48.900 49.162
a. Dependent Variabel : HARGA SAHAM Y
Sumber : Lampiran 5
Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka dianggap perlu melakukan pengujian lagi dengan menganalisis variabel yang diperkirakan
dapat memperoleh hasil yang lebih baik, untuk itu dengan pertimbangan nilai Multikolinieritas dan lainnya, maka dilakukan transformasi data dan trimming
variabel Debt Ratio X
3
karena memiliki nilai VIF paling besar, sehingga data variabel penelitian yang dianalisis yaitu variabel Return On Assets X
1
dan Debt
to Equity Ratio X
2
terhadap Haga Saham Y dengan hasil analisis sebagai berikut :
4.3.1.2 Uji Asumsi Klasik Setelah Perbaikan Data
1. Uji Normalitas
Tabel 4.10 : Normalitas Setelah Perbaikan Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ROA ~ X
1
DER X
2
Harga Saham ~ Y
N Normal Parameters
b
Mean Std. Deviation
Most Extreme Absolute
Differences Positive
Negative Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. 2-tailed 13
2.1791 .73437
.216 .216
-.174 .781
.576 16
4.5159 .34551
.172 .172
-.112 .687
.733 16
1.2573 1.56953
.332 .192
-.332 1.330
.058 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data
Sumber : Lampiran 7
Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menghapus variabel Debt Ratio X
3
maka distribusi data mengikuti distribusi normal, karena nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05
yaitu Return On Assets X
1
sebesar 0,576, Debt to Equity Ratio X
2
sebesar 0,733 dan harga saham Y sebesar 0,058.
2. Uji Autokorelasi
Tabel 4.11 : Model Summary
b
Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.597
a
.356 .228
1.53091 2.972
a. Predictor : Constant, DER X
2
, ROA X
1
b. Dependent Variable : HARGA SAHAM Y
Sumber : Lampiran 7
Dari tabel model summary di atas diketahui nilai DW sebesar 2,972 terletak diantara 4-dU 2,438 dan 4-dL 3,139 terletak pada daerah yang
tidak ada kesimpulan atau derah keragu-raguan, sedangkan pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari
Tabel Durbin Watson, yaitu angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Maka dari hasil tabel dapat dianggap bahwa tidak terdapat
autokorelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian model regresi memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang autokorelasi.
3. Multikolinieritas
Tabel 4.12 : Nilai VIF Variance Inflation Factor
Coefficients
a
Collinearity Statistics Model
Tolerance VIF
1 ROA
DER .829
.829 1.206
1.206 a. Dependent Variabel : HARGA SAHAM Y
Sumber : Lampiran 7
Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF pada variabel
Return On Assets X
1
dan Debt to Equity Ratio X
2
kurang dari 10 VIF 10.
