57
distribusi poisson dengan tingkat kepercayaan 95. diperoleh jumlah debitur yang berpeluang macet sebanyak 10 debitur.
e. Perhitungan Unexpected Loss
Unexpected Loss UL adalah kerugian akibat gagal bayar debitur yang harus dapat dikendalikan meskipun tidak diharapkan sebelumnya. Unexpected
Loss dapat diperoleh dengan rumus: UL = n-default x Lj x nominal band x Riil Loss 1-RR
f. Perhitungan Economic Capital
Perhitungan economic capital digunakan untuk meng-cover risiko akibat unexpected credit default losses. Unexpected loss dapat terjadi dalam kondisi
normal dan tidak normal. Dalam kondisi normal adalah pada keadaan dimana kerugian yang terjadi di atas rata-rata kerugian yang telah dicadangkan oleh
perusahaan. Sedangkan dalam kondisi tidak normal, jumlah kerugian yang terjadi lebih besar dari maksimum kerugian yang telah diperkirakan pada kondisi normal.
Dalam hal kerugian mencapai level unexpected loss maka kerugian tersebut harus bisa di-cover dari modal perusahaan. Dengan kata lain kecukupan modal harus
mempertimbangkan besarnya unexpected loss. Nilai economic capital dapat
dihitung dengan mengurangkan unexpected loss dengan expected loss.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Untuk mengukur potensi kerugian dengan model Creditrisk+ ada 6 tahapan yang harus dilakukan,
meliputi : Pengelompokan Exposure dalam kelas dan band serta Menghitung Probability Default, Penghitungan Recovery Rate dan Riil Loss, Perhitungan
58
Expected Loss dan Expected Loss Individual, Penentuan n-default dengan poisson distribution, Penentuan Unexpected Loss, dan perhitungan Economic Capital.
Dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh hasil berupa potensi kerugian yang dapat ditanggung oleh pihak BRI Syariah KC Abdul Muis Jakarta dalam menyalurkan
pembiayaan KPR. Demikian penjelasan dan uraian diatas, dimana dalam bab ini dipaparkan
secara menyeluruh mengenai metode penelitian yang digunakan serta model Creditrisk+ dalam mengukur potensi kerugian pembiayaan KPR BRISyariah IB
pada BRI Syariah KC Abdul Muis Jakarta.
