3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi pada Bursa Efek Jakarta BEJ di Jakarta dan ditetapkan Bursa Efek Jakarta sebagai tempat penelitian, dengan pertimbangan bahwa
Bursa Efek Jakarta merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia.
3.5. Prosedur Pengambilan Data
Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data diperoleh dari dokumentasi laporan tahunan perusahaan bisnis properti yang
dimuat dalam buku Indonesian Capital Market Directory, dari tahun 2002 – 2006.
3.6 Model dan Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier. Sebelum dianalisis data tersebut harus good and fit, maka untuk
menilai apakah data good and fit terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data. Uji kualitas data meliputi uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.
3.6.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari nilai rata-rata mean,
standar deviasi, maksimum dan minimum.
Seniwati Sembiring : Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Pendanaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bisnis Properti Di Bursa Efek Jakarta, 2008
3.6.2 Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Data
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk
lonceng bell shaped. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
Untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan melihat histogram atau normal probabilitas plot. Menurut Santoso 2006, 258 jika residual berasal dari distribusi
normal, maka nilai-nlai sebaran data akan terletak di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan persyaratan normalitas bisa dipenuhi.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antara satu variable bebas dengan variabel bebas lainnya. Selain itu, uji
multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat. Menurut Mason dan Lind 1999, 113, multikolinearitas terjadi jika variabel-variabel bebas juga saling berkorelasi. Hasil uji multikolinearitas
akan memperlihatkan : 1 Jika nilai Variance Inflation Factor VIF lebih dari 10, maka terdapat
multikolinearitas. 2. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas.
Seniwati Sembiring : Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Pendanaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bisnis Properti Di Bursa Efek Jakarta, 2008
c. Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model-model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi
lainnya. Gejala heterokedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada scatterplot.
Santoso 2006,252 menyatakan cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
dependen ZPRED dengan residunya DEPENDNT Dasar pengambilan kesimpulan adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik point-point yang ada
membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas,
serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. . Uji Autokorelasi
Kategori