Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji
normalitas dapat dicari dengan rumus:
2 1
2 1
36 ,
1 n
n n
n KS
Keterangan: KS
: Harga Kolmogorov-Smirnov n1
: Jumlah sampel yang diperoleh n2
: Jumlah sampel yang diharapkan Jika angka signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig 0,05 maka
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi Kolmorogov-Smirnov Sig 0,05 maka menunjukkan
bahwa data tidak berdistribusi normal.
b. Uji Linieritas Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui spesifikasi model yang
digunakan sudah benar atau tidak. “Fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linear, kaudrat atau kubik Imam Ghozali, 2011: 166”.
Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah membandingkan nilai F hitung dengan
F tabel. Apabila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y
dinyatakan linier. Nilai F dapat dihitung dengan rumus:
F
reg
=
reg res
Keterangan: F
reg
: Harga bilangan F untuk regresi Rk
reg
: Rerata kaudrat garis regresi Rk
res
: Rerata kaudrat garis residu Sutrisno Hadi, 2004: 13
Kriteria kedua yang digunakan untuk uji linieritas adalah apabila nilai signifikansi Deviation from Linierity lebih dari 0,05 maka hubungan
variabel bebas X dengan variabel terikat Y dinyatakan linier.
c. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut
secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:
1 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang bersifat homokedastisitas. Untuk pengujian digunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut
residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka
tidak terjadi heteroskedastisitas Imam Ghozali, 2011: 143.
