Gambar 4.5 di bawah ini akan menjelaskan perkembangan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 1994 triwulan I 1994.1 – 2009 triwulan IV 2009.4.
Gambar 4.5. Perkembangan Volume Ekspor Yoghurt Indonesia kilogram Tahun 1994.1 – 2009.4
4.2.
Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Analisis ekonometrik terhadap hasil estimasi dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik. Bila terjadi
pelanggaran maka akan diperoleh hasil estimasi yang tidak valid. Adapun pengujian yang akan dianalisis meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.
4.2.1. Pengujian Normalitas
Uji normalitas secara kuantitatif pada umumnya diuji dengan Jarque-Berra test. Uji normalitas dari Jarque Berra JB adalah asimptotis untuk sampel besar. Uji
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
ini juga didasarkan pada residual OLSE dengan cara menguji skewness dan kurtosis, yaitu:
JB = NS
2
6 + K-3
2
24 di mana S dan K masing-masing adalah koefisien skewness dan koefisien kurtosis.
Di bawah hipotesis nol dinyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal dengan
derajat bebas atau df = 2. Jika nilai perhitungan p dari statistik JB cukup rendah atau
nilai statistik JB berbeda dengan nol maka hipotesis yang menyatakan residual terdistribusi secara normal ditolak. Akan tetapi jika nilai perhitungan p cukup tinggi
atau nilai statistik JB nol maka hipotesis yang menyatakan residual terdistribusi secara normal tidak ditolak.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa residual terdistribusi secara simetris karena statistik JB = 4.411012 dan probabilitas yang diperoleh dari asumsi distribusi
normal adalah 0.110195. Oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal tidak ditolak.
4.2.2. Pengujian Multikolinearitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen saling berhubungan secara linear dalam penggunaan regresi linear.
Apabila hubungan antara semua atau beberapa variabel penjelas sangat erat berarti terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksir cenderung menjadi terlalu besar
sehingga t hitung menjadi terlalu kecil dan tidak signifikan. Dalam keadaan demikian walaupun hasil estimasi tidak bias namun hasil estimasi tersebut tidak efisien.
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
Uji multikolinearitas digunakan Metode Klein yang dikemukakan oleh L.R.Klein. Metode ini membandingkan lower case korelasi antar masing-maisng
variabel independen. Apabila nilai r
2
R
2
hasil regresi variabel dependen terhadap semua variabel independen, atau dengan kata lain, multikolinearitas terjadi apabila r
2
X
1,
X
2,
X
k
R
2
X
1,
X
2,
X
k
dan multikolinearitas dikatakan mempunyai derajat yang rendah apabila: r
2
X
1,
X
2,
X
k
R
2
X
1,
X
2,
X
k
. Berdasarkan hasil analisis data, dimana semua variabel independen saling
berhubungan dengan derajat yang rendah, artinya tidak ditemukan ada nilai r
2
R
2
0,709183. 4.2.3.
Pengujian Autokorelasi
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil-hasil estimasi suatu model regresi tidak mengandung korelasi serial diantara varian residual disturbance
terms. Apabila di dalam model yang diestimasi terdapat autokorelasi diantara disturbance terms maka akibatnya terhadap penaksiran regresi, yaitu error terms akan
diperoleh lebih rendah daripada semestinya sehingga mengakibatkan R
2
menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya dan pengujian hipotesis dengan menggunakan t-
statistik dan F-statistik akan menyesatkan. Menurut Gujarati 2003, menyatakan bahwa analisis deretan waktu yang
melibatkan data kuartalan atau observasi yang berurutan pendek dan bukannya satu tahun biasanya mengandung korelasi.
Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Lagrange Multiplier yang dikembangkan oleh Breusch-Godfrey. Dari hasil estimasi
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
diperoleh bahwa data tidak mengandung autokorelasi dengan menggunakan koreksi autokorelasi metode pembedaan umum. Hal ini diperkuat oleh Ramsey RESET Test.
4.3. Interpretasi Hasil Regresi
