Multikolinieritas Heterokedastisitas Autokorelasi Uji Asumsi

Grafik 4.2 diatas menunjukan bahwa titik-titik data terkumpul di sekitar garis lurus. Ini berarti data-data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

4.4.2 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas independent. Menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka variabel tersebut tidak memiliki persoalan dengan multikolinieritas. Hasil perhitungan nilai VIF Variance Inflation Factor dan matrik korelasi dari variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.10 Nilai Variance Inflation Variabel Bebas Variabel Nilai VIF Produk X 1 1,837 Harga X 2 1,010 Promosi X 3 1,841 Hasil perhitungan multikolinieritas dengan melihat nilai VIF, dapat diketahui bahwa untuk semua variabel mempunyai nilai VIF di bawah angka 10, sehingga hasil uji multikoliniertitas menunjukan tidak adanya multikolinieritas antar variabel bebas, karena nilai VIF dibawah angka 10.

4.4.3 Heterokedastisitas

Hasil perhitungan korelasi Rho Sperman variabel bebas dengan variabel residu ditunjukan dalam tabel 4.11 berikut : Tabel 4.11 Uji Heterokedastisitas variabel bebas dengan variabel residu Variabel Bebas Signifikansi Keterangan Produk X 1 --- Residual 0,911 Tidak signifikan Harga X 2 --- Residual 0,864 Tidak signifikan Promosi X 3 --- Residual 0,934 Tidak signifikan Sumber : Lampiran 6, diolah Dari tabel 1.9 diketahui nilai signifikansi menunjukan angka ditas 5 yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada data-data yang digunakan untuk mengetimasi model. Dengan demikian asumsi tidak terjadi heterokedastisitas terpenuhi.

4.4.4 Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah antara anggota pengamatan dalam variabel-variabel bebas yang sama memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jika ada maka model kurang akurat dalam memprediksi. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan dengan membandingkan antara nilai Durbin Watson hitung dengan nilai Durbin Watson tabel. Tabel 4.12 Nilai Durbin Watson Model Summary b .717 a .514 .509 .405 1.773 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson Predictors: Constant, Promosi x3, Harga x2, Promosi x1 a. Dependent Variable: Keputusan Konsumen Membeli Y b. Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai D-W sebesar 1,773 berada diantara nilai -2 samapai +2 Santoso,2004:218-219.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis