1. Model regresi adalah linier, yaitu linier dalam parameter. 2. Residual variable pengganggu µ
i
mempunyai nilai rata-rata nol zero mean value of disturbance µ
i
. 3. Homoskedastisitas atau varian dari µ
i
adalah konstan. 4. Tidak ada autokorelasi antara variable pengganggu µ
i
.
3.8.1 Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk memastikan µ error term tersebar normal. Jika µ tersebut normal maka koefisien Ordinary Least SquareOLS juga tersebar normal
dengan demikian Y juga normal, hal ini disebabkan adanya hubungan linier antara µ,
β, dan Y. Untuk menguji sebaran µ dapat digunakan uji JB Jarque Berra. Eerror term µ disebut normal jika nilai JB lebih rendah atau sama dengan nilai
kritis tabel chi square derajat bebas, alpha.
3.8.2 Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan uji ini dapat mengetahui
bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model empiris. Dengan kata lain, dengan menggunakan uji linearitas,
specification error atau mis-specification error term. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linearitas adalah uji Ramsey
Ramsey RESET test. Uji ini dikembangkan oleh Ramsey pada tahun1969. Ramsey mengembangkan suatu uji yang disebut dengan general test of
specification error.
Universitas Sumatera Utara
3.8.3 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel independen di antara satu sama lainnya.
Multikolinearitas ini sering terjadi apabila diantara variabel bebas x saling berkorelasi sehingga tingkat penelitian pemerkiraan semakin rendah. Di samping
itu interval keyakinan yang diambil keliru. Pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
multikolinearitas yaitu dengan menggunakan uji Korelasi Antar Variabel yang dapat dideteksi melalui nilai R-square, F-hitung, t-hitung, serta standart error
yakni: a.. nilai R
2
sangat tinggi b. standar error tidak terhingga
c. tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α = 1
d. terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori pada model estimasi.
3.8.4 Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi Ordinary Least Square OLS jika varians residualnya dilakukan dengan white test yaitu dengan cara
meregres logaritma residual kuadrat terhadap variabel penjelas. Pada white test terdapat beberapa tahap, antara lain :
- Membuat regresi persamaan dan membuat residualnya - Uji dengan Chi-square tabel X
2
X
2
= n R
2
Universitas Sumatera Utara
Keterangan : n = Jumlah observasi
R
2
= koefisien determinasi
Keputusan ada tidaknya heterokedastisitas ditentukan jika : - X
2
hitung X
2
tabel, maka ada heterokedastisitas - X
2
hitung X
2
tabel, maka ada homokedastisitas
3.8.5 Defenisi Operasional
