IV. METODE PENELITIAN
4.1. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yaitu: 1 harga produsen, harga konsumen, harga dunia, produksi, impor, jumlah
cadangan stock, luas tanam, produktivitas gula berasal dari FAO Food and Agriculture Organization, USDA United States Department of Agriculture,
BPS Badan Pusat Statistik, DGI Dewan Gula Indonesia, Kementrian Pertanian, dan berbagai sumber elektronik lainnya seperti Journal dan koran; 2 Nilai tukar,
GDP Gross Domestic Product, jumlah penduduk, checks and balances berasal dari WB World Bank, IMF International Monetary Fund, dan Bank Indonesia.
Data rentang waktu yang digunakan adalah periode 1980-2009, dengan penekanan analisis pada periode pasca reformasi yaitu setelah keluarnya Surat Keputusan
Menperindag 643MPPKep92002 yang kemudian diperbarui dengan SK Menperindag No. 527MPPKep92004 mengenai Ketentuan Impor Gula KIG
dan. Keppres 572004 tentang Penetapan Gula sebagai barang dalam pengawasan.
4.2. Uji Ketidakstasioneran dan Akar Unit
Karena sebagian besar data ekonomi time series tidak stasioner maka dilakukan pengujian ketidakstasioneran untuk menentukan teknik analisis
berikutnya yang paling tepat. Dalam penelitian ini digunakan uji Dickey-Fuller DF dan Augmented Dickey-Fuller ADF untuk mengetahui apakah data
mengandung akar unit data tidak stasioner atau tidak mengandung akar unit data stasioner. Misalkan
4.1 kedua sisi dikurangi X
t-1
sehingga diperoleh
, atau ditulis sebagai 4.2
dengan X
t
mewakili data ekonomi time series, first
difference dan jika ρ=1 berarti terdapat akar unit proses random walk.
Pada prinsipnya pengujian persamaan tersebut dapat dilakukan terhadap =
0 pada persamaan 4.2 karena = ρ-1. Uji ketidak-stasioneran Dickey-Fuller
dilakukan terhadap = 0 dengan standar t-statistik mengacu pada tabel Dickey-
Fuller, bukan pada tabel distribusi normal t, karena pada hipotesis null X
t
adalah I1, t-statistik tidak mengikuti distribusi normal t.
Pegujian akar unit dapat menyertakan trend waktu pada persamaan yaitu, 4.3
denga hipotesis H
: ρ
1
= 1 ada akar unit, diuji terhadap hipotesis alternatif H
a
: ρ
1
1 tidak ada akar unit. Uji statistik akar unit dilakukan dengan mencari nilai
tau hitung .
4.4 Kriteria pengujian adalah jika
-tabel Dickey-Fuller atau P-value maka tolak H
0,
yang berarti data stasioner, namun jika sebaliknya H diterima
Verbeek, 2000; Wang and Tomek, 2007. Untuk pengujian stasioneritas dengan Augmented Dickey-Fuller maka
disertakan trend waktu dan perubahan autoregressive dari X
t
yaitu:
4.5 dengan jumlah autoregressive lag p ditentukan berdasarkan nilai AIC Akaike
Information Criterion yang menyatakan jumlah ordo autoregressive dan mengandung semua informasi relevan untuk mempredisksi nilai akan datang dari
data time series. AIC dihitung berdasarkan formula berikut, AIC = -2ln L + 2k
dengan L menyatakan nilai fungsi likelihood pada angka parameter estimasi dan k jumlah parameter estimasi.
Hipotesis H
:
1
= 0 ada akar unit, diuji terhadap hipotesis alternatif H
a
:
1
0 tidak ada akar unit. Uji statistik akar unit dilakukan dengan mencari nilai
, 4.6
jika lebih besar dari nilai kritis seperti yang terdapat pada -tabel Dickey-
Fuller maka tolak H atau P-value maka H
ditolak, jika sebaliknya H diterima Verbeek, 2000; Wang and Tomek, 2007.
4.3. Uji Kointegrasi dan Mekanisme Perbaikan Kesalahan
Kategori