1. Home
  2. Lainnya

Uji Multikolinieritas Uji Autokolerasi

91

b. Uji Multikolinieritas

Penelitian dilakukan pengujian terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor harus berada di bawah 10, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.9 Hasil Pengujian Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Nilai Tukar .193 5.178 Inflasi .198 5.046 Debt to Equity ratio .648 1.543 Return On Asset .642 1.558 Beta Saham .837 1.194 a. Dependent Variable: Return Saham Sumber : Data Diolah Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF yang diperbolehkan hanya mencapai 10 maka data di atas dapat dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Karena data di atas menunjukan bahwa nilai VIF lebih besar dari 10, keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas. 92

c. Uji Autokolerasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji Durbin Watson DW. Pada tabel 4.7 diketahui nilai Durbin Watson d sebesar 2,099 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5, jumlah sample n 76 dan jumlah variabel independen k adalah 5. Maka dari tabel didapat nilai du = 1,245 dan 4 – du = 4 – 1,245 = 2.755. Oleh karena nilai du d 4-du atau 1.245 2,099 2,755 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Tabel 4.10 Hasil Pengujian Autokolerasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .748 a .559 .527 15.18289 2.099 a. Predictors: Constant, Beta Saham, Debt to Equity ratio, Inflasi, Return On Asset, Nilai Tukar b. Dependent Variable: Return Saham Sumber : Data Diolah 93

d. Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio dan Price Earnings Ratio Terhadap Price to Book Value Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

30 283 90

Pengaruh Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Firm Size (FS) terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 74 97

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Investment ( ROI), Debt to Equity Ratio ( DER), dan Book Value (BV) Per Share Terhadap Harga Saham Properti di Bursa Efek Indonesia

2 71 93

Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

1 41 129

Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap beta saham syariah (studi pada Jakarta Islamic Index tahun 2004-2010)

1 8 168

Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013

3 51 102

Pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap risiko saham pada perusahaan LQ 45 periode 2004-2009

0 7 116

Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabiltas, aktivitas, leverage, dan frim size terhadap return saham: studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45

1 5 70

PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN, SUKU BUNGA, INFLASI DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ - 45

0 5 126