4.3 Uji Asumsi Klasik 4.3.1 Uji Normalitas
Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera J-B. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan
. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan yaitu jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi
normalitas terpenuhi namun jika probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.
Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera
2 4
6 8
10 12
-7 -6
-5 -4
-3 -2
-1 1
2 3
4 5
6 7
Series: Residuals Sample 1 45
Observations 45 Mean
-1.18e-16 Median
1.222969 Maximum
6.400814 Minimum
-6.794958 Std. Dev.
3.074647 Skewness
-0.696091 Kurtosis
2.736565 Jarque-Bera
3.764193 Probability
0.152271
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 Data Diolah
Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.1, diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0,152271. Karena nilai probabilitas , yakni 0,152271, lebih
besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.
4.3.2. Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Jika antar variabel
independen ada korelasi yang cukup tinggi, yakni di atas 0,9, maka hal ini
Universitas Sumatera Utara
merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi
CR DAR
DER ROE
ROA GROWTH
COL FIRM SIZE
CR 1.000000
-0.052494 0.014046
0.03960 0.037343
-0.088730 -0.091583
0.848403 DAR
-0.052494 1.000000
-0.271271 -0.037879
-009435 0.654374
0.023385 -0.343879
DER 0.014046
-0.271271 1.000000
0.913243 0.077170
-0.214686 -0.232565
-0.652491 ROE
0.003960 -0.037879
0.913243 1.000000
0.109641 -0.081691
-0.175581 -0.352189
ROA 0.037343
-0.009435 0.077170
0.109641 1.000000
-0.165453 0.155949
-0.071016 Growth
-0.088730 0.654374
-0.214686 -0.081691
-0.165453 1.000000
-0.223954 0.059632
COL -0.0915183
0.023385 -0.232565
-0.175581 0.155949
-0.223954 1.000000
-0.015926 FIRM
SIZE 0.848403
-0.343879 -0.652491
0.352189 -0.071016
0.059632 -0.015926
1.000000
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 Data Diolah
Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa korelasi antara CR dan DAR sebesar -0,052494, korelasi antara DER dan DAR sebesar 0,014046, dan
seterusnya. Dari hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel
independen. Hal ini karena nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,9.
4.3.3 Uji Autokorelasi
Asumsi mengenai independensi terhadap residual non-autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-
Watson berkisar di antara 0 dan 3. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokorelasi.
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
q Log likelihood
-95.38472 Hannan-Quinn criter. 5.061577
F-statistic 0.416471 Durbin-Watson stat
2.178437 ProbF-statistic
0.937804
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 4.3, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2,178437. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3,
maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas
