1. Home
  2. Lainnya

Hasil Uji Autokorelasi Hasil Uji Asumsi Klasik

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap holding period saham. 2. Pengaruh variance of return terhadap holding period saham H o2 : β 2 ≥ 0, artinya variabel variance of return tidak berpengaruh negatif terhadap variabel holding period saham. H a2 : β 2 0, artinya variabel variance of return berpengaruh negatif terhadap variabel holding period saham. Hasil Uji t pada tabel 10 menunjukkan bahwa variabel variance of return memiliki nilai koefisien regresi sebesar - 129,401 dengan probabilitas sebesar 0,033. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,033 0,05. Berdasarkan analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan variance of return berpengaruh negatif terhadap holding period diterima H a2 diterima, H o2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan variance of return berpengaruh negatif dan signifikan terhadap holding period saham. 3. Pengaruh earnings per share terhadap holding period saham H o3 : β 3 ≤ 0, artinya variabel earnings per share tidak berpengaruh positif terhadap variabel holding period saham. H a3 : β 3 0, artinya variabel earnings per share berpengaruh positif terhadap variabel holding period saham. Hasil Uji t pada tabel 10 menunjukkan bahwa variabel earnings per share memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,005 dengan probabilitas sebesar 0,011. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,005 0,05. Berdasarkan analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan earnings per share berpengaruh positif terhadap holding period diterima H a3 diterima, H o3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa earnings per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap holding period saham.

b. Uji Signifikansi Simultan Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama simultan yaitu market value, variance of return dan earnings per share terhadap

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan

0 37 93

ANALISIS PENGARUH MARKET VALUE ADDED, ECONOMIC VALUE ADDED, OPERATING CASH FLOW DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM EARNINGS PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM EARNINGS PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM ( Studi Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terd

1 9 19

Pengaruh Earning Per Share dan Market Value Added Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014

3 14 62

Pengaruh Market To Book Value of Equity dan Earnings per Share terhadap Peningkatan Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia.

0 1 18

Pengaruh Spread, Market Value, Variance Return Dan Dividend PAyout Ratio Terhadap Holding Period Saham Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia.

1 2 42

PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

4 7 125

PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, VARIANCE OF RETURN DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013.

0 1 119

PENGARUH MARKET VALUE, VARIANCE RETURN, DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI INDEKS LQ45.

0 5 101

PENGARUH TRANSACTION COST, MARKET VALUE, DAN LABA PER LEMBAR SAHAM TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA.

1 13 149

Pengaruh Return On Equity, Earnings Per Share, Economic Value Added, Dan Market Value Added Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016

0 0 14