Populasi Sampel Populasi dan Sampel
adalah yang
homoskedastisitas atau
tidak terjadi
heteroskedastisitas Ghozali, 2011. Pengujian yang dilakukan untuk dapat mengetahui ada
tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser yaitu uji yang dilakukan untuk
meregres masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Jika variabel
independen signifikan secara statistik memengaruhi variabel
dependen, maka
ada indikasi
terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas
tingkat kepercayaan 5, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas Ghozali,
2011. d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2011. Jika terjadi korelasi,
maka dinamakan ada problem autokorelasi. Alat analisis yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan
menggunakan uji Durbin –Watson DW test. Hipotesis
yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : H
o
: tidak ada autokorelasi r = 0
H
a
: ada autokorelasi r ≠ 0 Tabel 2. Pengambilan Keputusan Autokorelasi
Jika Hipotesis Nol
Keputusan
0 d dl Tidak ada autokorelasi
positif Tolak
dl ≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi
positif No decision
4 –dl d 4
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4
–du ≤ d ≤ 4–dl Tidak
ada korelasi
negative No decision
du d 4 –du
Tidak ada autokorelasi positif atau negative
Tidak ditolak Sumber : Ghozali, 2011
2. Uji Regresi Linear Berganda Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ e Keterangan:
Y = Holding Period variabel dependen
α = Konstanta
β
1
, β
2
, β
3
= Koefisien Parameter X
1
= Market Value X
2
= Variance of Return X
3
= Earnings per share e
= error