lxxi Data yang dibutuhkan terdiri dari data sekunder, yaitu merupakan data
atau informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk laporan bulanan yang diperoleh dari publikasi bulanan antara lain JSX Monthly Reports,
berasal dari publikasi Bursa Efek Jakarta melalui website www.jsx.co.id dan laporan bulanan Bank Indonesia melaui website www.bi.co.id, majalah, jurnal
pasar modal, Indonesia capital market directory, infobank, warta ekonomi, serta sumber lainnya.
2. Data Primer
Data primer berupa pengamatan dan pengambilan data langsung di Pusat Referensi Pasar Modal PRPM atau melakukan observasi di Bank Indonesia
BI, dan dari lembaga atau instansi terkait. Data yang diambil berupa laporan
keuangan tahunan periode 2002-2006 dari Bank Indonesia BI. 3.
Studi Pustaka
Pengumpulan data ini dilengkapi pula dengan membaca, mempelajari serta mengalisis literatur yang bersumber dari buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan penelitian ini sehingga memperoleh dasar-dasar teori dan informasi yang mendukung.
H. Metode Analisis
1. Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
Analisis awal pada penelitian ini sebelum melakukan uji hipotesis I adalah analisis normalitas data, dalam analisis ini digunakan uji One Kolmogorov-
Smirnov dengan tingkat signifikansi yang digunakan α = 0.05, jika P-value
5 maka data terdistribusi normal atau H diterima dan jika P-value 5
lxxii maka H
ditolak atau data tidak terdistribusi normal Singgih Santoso, 2005:408.
Ghozali, 2005:30, Hipotesis dalam uji One Kolmogorov-Smirnov adalah: Hipotesis Nol H
: Data terdistribusi dengan normal. Hipotesis alternatif H
a
: Data tidak terdistribusi dengan normal. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis alat analisis apa
yang digunakan untuk melakukan uji beda statistik parametrik non parametrik. Jika data tidak normal maka dilakukan uji beda non parametrik
dengan menggunakan Mann Whitney U sebaliknya jika data normal digunakan Independen T-test Ghozali dan Castellan, 2002 dalam Almilia
dan Herdinigtyas, 2005:16. 2.
Uji beda parametrik Independent samples T-Test
Uji beda Independent sample T-Test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nialai rata-rata yang berbeda
dengan asumsi data berdistribusi normal pada statistik parametrik. Uji beda t- test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-
rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel Imam Ghozali, 2005:56 :
Dimana: µ
1
: Rata-rata sampel pertama µ
2
: Rata-rata sampel kedua
. .
2 1
E S
t
μ μ
− =
lxxiii S.E.
: Standar Error perbedaan rata-rata kedua sampel Ada dua tahapan analisis dalam uji beda Independent Samples T-Test,
yaitu: a.
Dengan Levene Test apakah varian kedua populasi sampel sama atau berbeda.
b. Dengan T-Test, dengan berdasarkan hasil Levene Test diambil suatu
keputusan. Jika hasil Levene Test menunjukkan bahwa varian kedua populasi sama
maka analisis harus menggunakan asumsi equal variance dengan malihat t hitung dibandingkan dengan t-tabel, jika t hitung t tabel maka H
ditolak dan menerima H
1
dan jika t hitung t tabel maka H tidak dapat ditolak Imam
Ghozali, 2002:26. Hipotesis dalam uji Independent Sampel T-Test ini adalah:
H :Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan CAMEL
CAR, ROA, ROE, NPL, BOPO, LDR perusahaan bangkrut dan sehat.
H
a
:Terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan CAMEL CAR, ROA, ROE, NPL, BOPO, LDR perusahaan bangkrut dan
sehat. Dasar pengambilan keputusan:
Jika probabilitas 0,05 maka H tidak dapat ditolak
Jika probabilitas 0,05 maka H ditolak dan menerima H
a.
lxxiv
3. Uji Mann-Whitney U
