Dari Tabel 5.8 setelah dilakukan transformasi data menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.229, nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai 0.05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
5.4.2. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Kedua
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas independen, model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor
VIF. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 atau jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,9. Tabel 5.9. Uji Multikolinieritas Model Kedua
Variabel Collinearity Statistics
Tolerance VIF
Constant X1 Market to book value of asset
.102 9.837
X2 Market to book value of equity .237
4.216 X3 Price Earning Ratio
.511 1.957
X4 Firm value to book value of property, plant and equipment
.192 5.196
X5 Return On Equity .438
2.283
Sumber: Lampiran 7
Hasil analisis dari Tabel 5.9 menunjukkan nilai VIF 10 dan tolerance 0.10, ini berarti dalam model tidak terjadi multikolinieritas.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
5.4.3. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Model Kedua
Hasil Pengujian asumsi heteroskedastisitas untuk model kedua dapat dilihat pada Gambar 5.6 dan Tabel 5.10.
Regression Studentized Residual
2 -2
-4
R eg
re ss
io n
S ta
n d
ard iz
ed P
re d
ic te
d
V al
u e
4 2
-2
Scatterplot Dependent Variable: Ln_DPR
Gambar 5.6. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas Model Kedua
Dari Gambar 5.6 dapat dilihat titik-titik menyebar secara merata. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.
Uji asumsi heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan menggunakan uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi nya diatas tingkat kepercayaan 5 dapat
disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.10. Hasil Uji Glejser Model Kedua Variabel
Koefisien T
Sig.
Constant
.754 3.650
.000 X1 Market to book value of asset
-.043 -.355
.723 X2 Market to book value of equity
.060 .630
.530 X3 Price Earning Ratio
-.019 -.235
.815 X4 Firm Value to Book Value Of Property,
Plant and Equipment -.068
-.860 .391
X5 Return On Equity .079
.997 .321
Sumber: Lampiran 7
Dari Tabel 5.10 dapat dilihat nilai signifikan untuk setiap variabel bebas lebih besar dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas
dalam model.
5.4.4. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi Model Kedua