Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Pertama

atas asumsi normalitas. Untuk mengetahui hasil uji normalitas dari masing-masing variabel dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut: Tabel 5.2. Hasil Pengujian Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 148 Normal Parametersa,b Mean .0000000 Std. Deviation .61058167 Most Extreme Differences Absolute .108 Positive .108 Negative -.085 Kolmogorov-Smirnov Z 1.318 Asymp. Sig. 2-tailed .062 Sumber : Lampiran 6 Dari Tabel 5.2 dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0.062 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pertama diterima, tidak ada perbedaan distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan residual berdistribusi normal.

5.2.2. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Pertama

Uji asumsi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut: p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara Tabel 5.3. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Model Pertama Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF Constant X1 Market to book value of asset .272 3.677 X2 Firm value to book value of property, plant and equipment .288 3.473 X3 Varriance of Total Return .890 1.124 X4 Return On Equity .901 1.110 Sumber: Lampiran 6 Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai VIF 10, dan nilai Tolerance 0.10. Hal ini berarti bahwa dalam model tidak terjadi multikolinieritas. 5.2.3. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Model Pertama Hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terkait ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik Scatterplot berikut ini: p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara Regression Studentized Residual 4 2 -2 R e g re s s io n S ta n d a rd iz e d P re d ic te d V a lu e 6 4 2 -2 -4 Scatterplot Dependent Variable: RS Gambar 5.3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas Model Pertama Dari grafik Scatterplot pada Gambar 5.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji asumsi heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan menggunakan uji Glejser. Hasil uji Glejser juga menunjukkan di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas. p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara Tabel 5.4. Hasil Uji Glejser Model Pertama Variabel Koefisien t Sig. Constant .409 7.057 .000 X1 Market to book value of asset -.039 -1.742 .084 X2 Firm value to book value of property, plant and equipment .015 1.931 .055 X3 Varriance of total return .004 .086 .932 X4 Return On Equity .002 .019 .985 Sumber: Lampiran 6 Dari Tabel 5.4. Uji Glejser dapat dilihat nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas lebih besar dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

5.2.4. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi Model Pertama