Uji Regresi dengan Metode Backward Uji Asumsi Klasik

4.6.1. Uji Regresi dengan Metode Backward

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik, terlebih dahulu dilakukan uji regresi dengan metode backward. Tujuan dilakukan Pengujian Metode backward adalah untuk mengurangi reduction dan meringkas summarization variabel indikator dan saling ketergantungan. Pengujian Metode backward dilakukan untuk mengeluarkan variabel yang cukup banyak, sehingga variabel yang berpengaruh saja yang akan diuji untuk selanjutnya. Metode backward memasukkan semua variabel kedalam model tetapi kemudian satu persatu variabel independen dikeluarkan dari model berdasarkan kriteria kemaknaan statistik tertentu. Variabel yang pertama dikeluarkan adalah variabel yang memiliki korelasi parsial terkecil dengan variabel dependen. Kriteria pengeluaran P-OutPOT adalah 0,10 artinya variabel yang mempunyai nilai p=0,10 dikeluarkan dari model. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel- variabel independen yang benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependennya.

4.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi berganda dalam menguji hipotesis harus menghindari kemungkinan adanya pemyimpangan asumsi klasik. Sebuah model regresi yang menggunakan data time series harus melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas. 4.6.2.1. Uji normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dari model regresi yang dibangun mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data pada grafik Normal P-P Plot of p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara Regression Standardized Residual akan terletak di sekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal. Normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi lebih besar dari á 0,05 maka disimpulkan data berdistribusi normal. 4.6.2.2. Uji multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10, atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,9 Ghozali, 2005. 4.6.2.3. Uji heteroskedastisitas Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi atau dengan kata lain terjadi jika residual tidak memiliki varians yang konstan. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5 dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas. 4.6.2.4. Uji autokorelasi Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya Ghozali, 2005. Autokorelasi merupakan korelasi antar data dalam runtun waktu times series atau space data cross section. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson DW. Menurut Situmorang et al 2010 pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 1. Jika 0 d dl berarti tidak ada autokorelasi positif 2. Jika dl ≤ d ≤ du berarti tidak ada autokorelasi positif 3. Jika 4 – dl d 4 berarti tidak ada autokorelasi negatif 4. Jika 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl berarti tidak ada autokorelasi negatif 5. Jika du d 4 – du berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

4.6.3. Pengujian Hipotesis