65 normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid
Ghozali, 2001. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing
variabel tetapi pada nilai residualnya.Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel.Hal ini tidak
dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian.
http: khansamhamnida.wordpress.com .
Langkah pengujian sebagai berikut: Hipotesis
H : model normal
H
a
: model tidak normal Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
- jika probabilitas OBSR
2
0,05 siginifikan
H diterima
- jika probabilitas OBSR
2
0,05 tidak signifikan H
ditolak Artinya adalah apabila probabilitas OBSR
2
lebih besar dari 0,05 maka model tersebut dikatakan normal. Apabila OBSR
2
lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut dikatakan tidak normal Winarno, 2009:37.
66 3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas.Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variable independen saling berkolerasi maka variable-variabel ini tidak orthogonal atau
nilai korelasi antar sesama variable independen sama dengan nol Ghozali, 2001:67.
Uji multikolinearitas bermaksud untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas independent satu dengan
variabel lainnya Gujarati, 2006:. Uji miltikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi antara
variabel independen pada model regresi.Korelasi antara variabel independen sebaiknya kecil Nisfiannoor, 2009:91.
Deteksi adanyamultikolinearitas: 1. Nilai R
2
sangat tinggi, tetapi secara sendiri-sendiri regresi antara variabel- variabel independen tidat signifikan
2. Korelasi antar variabel-variabel independen sangat tinggi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi
correlation matrix.
67 Langkah pengujian sebagai berikut :
Hipotesis H
: model bersifat multikonearitas H
a
: model tidak bersifat multikonearitas Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
apabila hubungan x
1
dan x
2
0.85 H
diterima
apabila hubungan x
1
dan x
2
0.85 H
ditolak Artinya adalah apabila hubungan antara variabel x
1
dan x
2
lebih dari 0, 85 maka model yang tersebut memiliki sifat multikolinearitas. Apabila hubungan
antara variabel x
1
dan x
2
kurang dari 0,85 maka model yang tersebut tidak memilki sifat multikolinearitas Widarjono, 2009:106.
4. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2001.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan lain Gujarati, 2006:82. Data yang diharapkan adalah memiliki varians yang sama, dan disebut
homoskedastisitas. Sedangkan jika data tersebut memiliki varians yang berbeda maka disebut heteroskedastisitas.
68 Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji white karena
uji tersebut mudah untuk diterapkan Gujarati, 2006:94. Langkah pengujian sebagai berikut:
Hipotesis H
: model terdapat heterokesdastisitas H
a
: model tidak terdapat heterokesdastisitas Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
- jika probabilitas OBSR
2
0,05 siginifikan
H ditolak
-jika probabilitas OBSR
2
0,05 tidak signifikan H diterima
Artinya adalah apabila probabilitas OBSR
2
lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila OBSR
2
lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas Winarno, 2009:15.
5. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1sebelumnya jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem aotokorelasi Ghozali, 2001:76. Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalan sebuah model
regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada priode t –i sebelumnya. Tentu saja model regresi yang baik
adalah regresi bebas dari autokerelasi Gujarati, 2006:112.
69 Sejalan dengan keterangan lainnya yang mengatakan bahwa uji
autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan priode t sebelumnya pada model
regresi linear yang dipergunakan.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi
korelasi Nisfiannor, 2009:92. Apabila data yang kita analisis mengandung autokorelasi, maka estimator
yang kita dapatkan memiliki karakteristik berikut ini: i Estimator metode kuadrat terkecil masih linear, ii Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak
bias, iii Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum. Dengan demikian autokorelasi akan menyebabkan estimator hanya
bersifat LUE, tidak lagi BLUE Best Linear Unbias Estimate Winarno, 2009:27.
Dalam mendeteksi permasalahan autokorelasi bisa menggunakan Uji Breusch-Godfrey BG
. Nama lain uji ini adalah Uji lagrange-Multiplier Pengganda Lagrange. Winarno, 2007:29
Langkah-langkah pengujian. Hipotesis
H : model terdapat autokorelasi
H
a
: model tidak terdapat autokorelasi -Bila prob X
2
0.05 H
ditolak - Bila prob X
2
0.05 H
diterima
70 Artinya adalah nilai prob X
2
2 lebih besar dari 0.05 maka model dalam penelitian terbebas masalah autokorelasi.Sebaliknya, jika nilai prob. X
2
lebih kecil dari 0.05 maka model dalam penelitian terbebas masalah autokorelasi.
Winarno, 2009:30
2. Analisis Statistik
1. Uji statistik t uji parsial Uji t digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak
berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari
perbedaan rata-rata dua sample Ghozali, 2001. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.Hipotesis nol Ho yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter β
i
sama dengan nol atau Ho : β
i
= 0, artinya apakah suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis alternatifnya Ha, parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: Ha : b
i
≠ 0, artinya variable tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
71 Hipotesis :
H : β
i
= 0 Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial Ha : β
i
≠ 0 Terdapat pengaruh signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial Bila t
hitung
lebih besar daripada t
tabel
atau signifikannya kurang dari α = 5 maka H
ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel
dependen Gujarati, 2006:154. 2. Uji statistik F
Uji F dilakukan untuk melihat kemaknaan dari hasil regresi tersebut. Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara bersama-sama. Hipotesis
H : β
i
= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-
sama Ha : β
i
≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara bersama- sama
Bila F
hitung
lebih besar daripada F
tabel
atau signifikannya kurang dari α = 5 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh
72 signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel
dependen Gujarati, 2006:193. 3. Koefisien determinasi Adjusted R Square
Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh vaiabel independen dalam model terhadap variable dependen. Jika nilai adjusted R square adalah
satu berarti kemampuan fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tak ada variabel lain diluar model yang
menyebabkan fluktuasi variabel dependen Singgih Santoso, 2004 dalam Maysari, 2008:.
E. Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka variabel-variabel dalam penelitian ini bisa didefinisikan sebagai berikut:
1. Variabel tidak bebas dependent : Variabel tak bebas dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel bebas independent. Variabel tak bebas berupa:
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit Cr.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992
73 tentang perbangkan memberikan pengertian kredit pasal 1 butir 11 dan 12.
Data yang digunakan adalah data tiap bulan periode pengamatan antara Januari 2007 - Desember 2011.
2. Variable Bebas independent : Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahan atau timbulnya variabel tidak bebas independent. Variabel tidak bebas independent berupa:
a. Nilai Tukar Niai tukar adalah perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda
antara suatu negara dengan negara lainnya.Dalam penelitian yang digunakan dalam nilai tukar adalah mata uang Indonesia rupiah terhadap
mata uang Amerika Serikat dolar di wilayah Indonesia dengan menggunakan kurs tengah atas ketetapan Bank Indonesia.Data yang
digunakan tersebut adalah data bulanan dari tahun 2007 hingga 2011.Satuan yang digunakan adalah rupiah Rp.
b. Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga DPK adalah seluruh dana yang berhasil
dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998, dana yang dihimpun bank umum dari
masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro demand deposit, simpanan tabungan saving deposit, dan simpanan deposito time deposit.
Pertumbuhan DPK diukur dari perbandingan antara selisih total DPK rata-
74 rata pada satu bulan tertentu dan bulan sebelumnya dengan total DPK rata-
rata bulan sebelumnya yang dimiliki oleh bank pemerintah selama periode 2007-2011. Satuan yang digunakan adalah rupiah Rp.
c. Inflasi INF Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang
secara terus menerus selama suatu priode tertentu di negara Indonesia. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator inflasi adalah total
kredit perbankan ditetapkan dalam laporan otoritas moneter Indonesia yaitu Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2007
hingga 2011. Satuan yang digunakan adalah persen
Table 3.1 Operasional Variabel
No Variable
Simbol Sumber data
Data bulanan
skala
1 Kredit
CR Statistik
Indonesia,Laporan Tahunan Bank
Indonesia berapa edisi 2007-2011
Rasio
2 Nilai Tukar
ER Statistik Indonesia,
Laporan Tahunan Bank Indonesia berapa edisi
2007-2011 Rasio
4 Dana Pihak
Ketiga DPK
DPK Statistik Indonesia,
Laporan Tahun Bank Indonesia berapa edisi
2007-2011 Rasio
5. Inflasi
INF Statistik
Indonesia,laporan Tahunan Bank
Indonesia berapa edisi 2007-2011
Rasio
75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat Objek Penelitian
1. Sejarah singkat kredit perbankan Kata kredit telah lazim kita gunakan pada praktek perbankan dalam
pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Kata “kredit” berasal dari kata romawi “credere” yang berarti percaya atau
“credo” atau “ceditum“ yang berarti saya percaya. Maksudnya adalah si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang
disalurkan pasti dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban
untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya Kasmir, 2010.
Dalam kamus besar bahasa indonesia salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara
mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain Hermasyah, 2008
Berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbangkan memberikan
pengertian kredit pasal 1 butir 11 dan 12 tentang kredit dan pembiayaan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
76 pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambilkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil”.
Tabel 4.1 Pergerakan Total Kredit Perbankan Tahun 2007-2011
Tahun Rata-rata kredit
Miliyar 2007
869.841,3 2008
1.156.830 2009
1.343.194 2010
1.578.363 2011
1.963.339 Sumber data : Bank Indonesia
Gambar 4.1 Pergerakan Total Kredit Perbankan Tahun 2007-2011
8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0
1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0
2 , 0 0 0 , 0 0 0
2 0 0 7 2 0 0 8
2 0 0 9 2 0 1 0
2 0 1 1
C R
77 Berdasarkan tabel dan gambar 4.1 memberikan gambaran bahwa
kredit perbankan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011. Pada
tahun 2011 kredit perbankan mengalami peningkatan pertumbuhan kredit mencapai 1.963.339 meningkat dari tahun sebelumnya
1.578.363 diperkirakan 20-23. Kredit modal kerja diperkirakan masih menjadi motor pertumbuhan kredit pada tahun 2011. Kredit konsumsi
diperkirakan masih kuatnya konsumsi rumah tangga ke depan. Meningkatnya pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh kondisi
permodalan bank yang diperkirakan tetap kuat laporan tahunan perekonomian indonesia, 2011.
2. Nilai Tukar Kurs valuta asing adalah kurs mata uang asing menunjukkan harga
atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefiniskan sebagai jumlah uang
domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing.
Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh-pengaruhnya yang demikian
besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu pada kurs, yakni harga suatu mata uang terhadap
mata uang lainnya juga merupakan sebuah harga aktiva atau harga aset asset price, prinsip-prinsip pengaturan harga-harga aset lainnya juga
berlaku.
78 Variabel yang digunakan adalah nilai tukar mata uang amerika serikat
USD dan Indonesia Rp yang bersumber dari Bank Indonesia. Dan satuan yang digunakan adalah Rupiah.
Berikut ini data rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar USDRp dan grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar USDRp dari tahun 2007
sampai 2011 adalah sebagai berikut:
Table 4.2 Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2007-2011
Tahun Rata-rata Nilai Tukar
Rupiah 2007
9.419 2008
10.950 2009
9.400 2010
8.991 2011
9.086 Sumber : Bank Indonesia
8 . 8
9 . 2
9 . 6
1 . 0
1 . 4
1 . 8
1 1
. 2
2 0 0 7 2 0 0 8
2 0 0 9 2 0 1 0
2 0 1 1
K U R S
Gambar 4.2 Grafik Nilai Tukar USDRp Tahun 2007-2011
Berdasarkan gambar dan tabel 4.2 memberikan gambaran bahwa nilai tukar USDRp selalu mengalami perubahan dan pergerakan. Dari tahun
2007 sampai 2008 nilai tukar mengalami fluktuasi dengan trend melemah
79 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 yang merupakan depresiasi
nilai tukar terbesar akibat dampak krisis global yang berasal dari Amerika serikat. Dan kemudian kembali membaik pada tahun 2009 sampai 2011
yang mengakibatkan oleh membaiknya perekonomian indonesia secara keseluruhan.
3. Dana Pihak Ketiga DPK Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari
masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa
besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Sedangkan menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 1019PBI2008 menjelaskan, “ dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk
dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk
pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit Warjiyo dalam Francisca dan Siregar, 2009. Dana pihak ketiga terdiri dari Giro Demand
Deposit , Tabungan Saving Deposit dan Deposito time deposit. Giro
menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.