67 Langkah pengujian sebagai berikut :
Hipotesis H
: model bersifat multikonearitas H
a
: model tidak bersifat multikonearitas Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
apabila hubungan x
1
dan x
2
0.85 H
diterima
apabila hubungan x
1
dan x
2
0.85 H
ditolak Artinya adalah apabila hubungan antara variabel x
1
dan x
2
lebih dari 0, 85 maka model yang tersebut memiliki sifat multikolinearitas. Apabila hubungan
antara variabel x
1
dan x
2
kurang dari 0,85 maka model yang tersebut tidak memilki sifat multikolinearitas Widarjono, 2009:106.
4. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2001.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan lain Gujarati, 2006:82. Data yang diharapkan adalah memiliki varians yang sama, dan disebut
homoskedastisitas. Sedangkan jika data tersebut memiliki varians yang berbeda maka disebut heteroskedastisitas.
68 Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji white karena
uji tersebut mudah untuk diterapkan Gujarati, 2006:94. Langkah pengujian sebagai berikut:
Hipotesis H
: model terdapat heterokesdastisitas H
a
: model tidak terdapat heterokesdastisitas Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
- jika probabilitas OBSR
2
0,05 siginifikan
H ditolak
-jika probabilitas OBSR
2
0,05 tidak signifikan H diterima
Artinya adalah apabila probabilitas OBSR
2
lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila OBSR
2
lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas Winarno, 2009:15.
5. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1sebelumnya jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem aotokorelasi Ghozali, 2001:76. Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalan sebuah model
regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada priode t –i sebelumnya. Tentu saja model regresi yang baik
adalah regresi bebas dari autokerelasi Gujarati, 2006:112.
69 Sejalan dengan keterangan lainnya yang mengatakan bahwa uji
autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan priode t sebelumnya pada model
regresi linear yang dipergunakan.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi
korelasi Nisfiannor, 2009:92. Apabila data yang kita analisis mengandung autokorelasi, maka estimator
yang kita dapatkan memiliki karakteristik berikut ini: i Estimator metode kuadrat terkecil masih linear, ii Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak
bias, iii Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum. Dengan demikian autokorelasi akan menyebabkan estimator hanya
bersifat LUE, tidak lagi BLUE Best Linear Unbias Estimate Winarno, 2009:27.
Dalam mendeteksi permasalahan autokorelasi bisa menggunakan Uji Breusch-Godfrey BG
. Nama lain uji ini adalah Uji lagrange-Multiplier Pengganda Lagrange. Winarno, 2007:29
Langkah-langkah pengujian. Hipotesis
H : model terdapat autokorelasi
H
a
: model tidak terdapat autokorelasi -Bila prob X
2
0.05 H
ditolak - Bila prob X
2
0.05 H
diterima
70 Artinya adalah nilai prob X
2
2 lebih besar dari 0.05 maka model dalam penelitian terbebas masalah autokorelasi.Sebaliknya, jika nilai prob. X
2
lebih kecil dari 0.05 maka model dalam penelitian terbebas masalah autokorelasi.
Winarno, 2009:30
2. Analisis Statistik
1. Uji statistik t uji parsial Uji t digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak
berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari
perbedaan rata-rata dua sample Ghozali, 2001. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.Hipotesis nol Ho yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter β
i
sama dengan nol atau Ho : β
i
= 0, artinya apakah suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis alternatifnya Ha, parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: Ha : b
i
≠ 0, artinya variable tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
71 Hipotesis :
H : β
i
= 0 Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial Ha : β
i
≠ 0 Terdapat pengaruh signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial Bila t
hitung
lebih besar daripada t
tabel
atau signifikannya kurang dari α = 5 maka H
ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel
dependen Gujarati, 2006:154. 2. Uji statistik F
Uji F dilakukan untuk melihat kemaknaan dari hasil regresi tersebut. Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara bersama-sama. Hipotesis
H : β
i
= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-
sama Ha : β
i
≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
independen terhadap variabel dependen secara bersama- sama
Bila F
hitung
lebih besar daripada F
tabel
atau signifikannya kurang dari α = 5 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh
72 signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel
dependen Gujarati, 2006:193. 3. Koefisien determinasi Adjusted R Square
Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh vaiabel independen dalam model terhadap variable dependen. Jika nilai adjusted R square adalah
satu berarti kemampuan fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tak ada variabel lain diluar model yang
menyebabkan fluktuasi variabel dependen Singgih Santoso, 2004 dalam Maysari, 2008:.
E. Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka variabel-variabel dalam penelitian ini bisa didefinisikan sebagai berikut:
1. Variabel tidak bebas dependent : Variabel tak bebas dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel bebas independent. Variabel tak bebas berupa:
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit Cr.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992
73 tentang perbangkan memberikan pengertian kredit pasal 1 butir 11 dan 12.
Data yang digunakan adalah data tiap bulan periode pengamatan antara Januari 2007 - Desember 2011.
2. Variable Bebas independent : Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahan atau timbulnya variabel tidak bebas independent. Variabel tidak bebas independent berupa:
a. Nilai Tukar Niai tukar adalah perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda
antara suatu negara dengan negara lainnya.Dalam penelitian yang digunakan dalam nilai tukar adalah mata uang Indonesia rupiah terhadap
mata uang Amerika Serikat dolar di wilayah Indonesia dengan menggunakan kurs tengah atas ketetapan Bank Indonesia.Data yang
digunakan tersebut adalah data bulanan dari tahun 2007 hingga 2011.Satuan yang digunakan adalah rupiah Rp.
b. Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga DPK adalah seluruh dana yang berhasil
dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998, dana yang dihimpun bank umum dari
masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro demand deposit, simpanan tabungan saving deposit, dan simpanan deposito time deposit.
Pertumbuhan DPK diukur dari perbandingan antara selisih total DPK rata-
74 rata pada satu bulan tertentu dan bulan sebelumnya dengan total DPK rata-
rata bulan sebelumnya yang dimiliki oleh bank pemerintah selama periode 2007-2011. Satuan yang digunakan adalah rupiah Rp.
c. Inflasi INF Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang
secara terus menerus selama suatu priode tertentu di negara Indonesia. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator inflasi adalah total
kredit perbankan ditetapkan dalam laporan otoritas moneter Indonesia yaitu Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2007
hingga 2011. Satuan yang digunakan adalah persen
Table 3.1 Operasional Variabel
No Variable
Simbol Sumber data
Data bulanan
skala
1 Kredit
CR Statistik
Indonesia,Laporan Tahunan Bank
Indonesia berapa edisi 2007-2011
Rasio
2 Nilai Tukar
ER Statistik Indonesia,
Laporan Tahunan Bank Indonesia berapa edisi
2007-2011 Rasio
4 Dana Pihak
Ketiga DPK
DPK Statistik Indonesia,
Laporan Tahun Bank Indonesia berapa edisi
2007-2011 Rasio
5. Inflasi
INF Statistik
Indonesia,laporan Tahunan Bank
Indonesia berapa edisi 2007-2011
Rasio
