Penelitian Terdahulu TINJAUAN PUSTAKA

47 5. Tatik setiyati 2007 Penelitian ini menguji tentang “Analisis pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto terhadap kredit perbankan di indonesia”. Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dana pada penelitian ini hasil penelitian ini bunga kredit dan dpk berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pdb berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan hasil uji f variabel independen cr, dpk, pdb secar bersama-sama mempengaruhi penyaluran kredi pada perbankan pada tingkat signifikan 5. 6. Akhmad Kholisudin 2012 Penelitian ini menguji tentang ” Determinan permintaan kredit pada bank umum di jawa tengah 2006-2010”. Obyek dalam penelitian ini adalah tentang permintaan kredit perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat suku bun-ga, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan krisis global pada bank umum di Jawa Tengah pada periode waktu 2006-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat dependent variable yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di propinsi Jawa Tengah dan empat variabel bebas independent variable yaitu tingkat suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan krisis global. Data sekunder yang digunakan berbentuk runtut waktu time series bulanan selama 5 tahun 2006-2010. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS dan Bank Indonesia BI. 48 Metode analisis data yang digunakan da-lam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode ordinary least square OLS. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan bantuan software computer E-views 6.0 dan pembahasan analisis secara deskriptif. Hasil Variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit dan sesuai hipotesis. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 α = 5. Artinya adalah kurs berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. Berdasarkan hasil pengujian, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit perbankan. Artinya adalah jika inflasi mengalami kenaikan maka permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Jawa Tengah akan turun namun tidak begitu besar. Sebaliknya jika inflasi turun maka permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Jawa Tengah akan meningkat. 7. Mohammed Amidu dan Simon K. Harvey 2006 Penelitian ini tentang ” The Impact of Monetary Policy on Banks Credit in Ghana”. Studi ini meneliti apakah kredit bank dibatasi oleh kebijakan moneter di Ghana. Itu analisis dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari database Keuangan Internasional Statistik. Model kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi setelah menyelidiki sifat deret waktu variabel. Kredit bank diwakili oleh pinjaman bank dialokasikan secara bebas yang mungkin lebih sensitif terhadap perubahan dalam kebijakan moneter. Perubahan jumlah uang beredar dan 49 suku bunga bank sentral adalah proxy dari kebijakan moneter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kredit bank Ghana dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan ekonomi negara dan perubahan penawaran uang. Hasil dari Penelitian juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa tingkat inflasi negatif tetapi secara statistik signifikan mempengaruhi kredit bank. Anehnya, penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara tingkat bank sentral utama dan kredit bank Ghana. Namun, koefisien dari suku bunga secara statistik tidak signifikan. Nilai utama dari penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor kebijakan moneter yang mempengaruhi kredit bank di Ghana. 8. A. Tarkan Cavusoglu 2002 Penelitian ini tentang” Credit Transmission Mechanism in Turkey: An Empirical Investigation”. Hasil ini menunjukan jelas menunjukkan bahwa perilaku pinjaman bank deposit uang di Turki secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika yang dikenakan melalui kebijakan keuangan utang dalam negeri. Dampak dari kebijakan moneter pada perilaku pinjaman bank terhadap uang dan transmisi ini berdampak bagi perusahaan bank yang tergantung merupakan dasar untuk menentukan suatu pinjaman bank saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Efek dari penurunan pinjaman mereka memiliki efek yang lebih signifikan terhadap kegiatan ekonomi daripada bahwa penurunan pinjaman bank-bank besar. Tanggapan pasokan proporsional pinjaman bank untuk cadangan guncangan karena perbedaan 50 ukuran mereka dapat memberikan bukti nyata terjadinya efek output ditularkan oleh saluran pinjaman bank. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. Nama Peneliti Judul Variabel Metodologi Dan Hasil 1. A. Tarkan Cavusoglu 2002 Credit Transmission Mechanism in Turkey: An Empirical Investigation  Kredit  DPK  Investasi Analisis menggunakan data panel, penyatuan dimensi seri cross- section Hasil : Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan dana pihakn ketiga berupa tabungan memiliki pengaruh positif dan signifikan karena pihak nasabah mempunyai andil penting demi perekonomian Turki. 2. Mohammed Amindu dan Simon K. Harvey 2006 The Impact of Monetary Policy on Banks Credit in Ghana  Kredit  Nilai tukar  Suku bunga  Inflasi  GDP Analisis menggunakan data yang berasal dari database Statistik Keuangan Internasional Hasil : Penelitian juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh tetapi secara statistik secara signifikan mempengaruhi kredit bank. Anehnya, penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara tingkat bank sentral utama dan kredit bank Ghana 3. Tatik setiyati 2007 Analisis pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto trhdp kredit perbankan di indonesia  Dana Pihak Ketiga DPK  PDB  Kredit  Analisis Regresi Linier Berganda  Hasil : Hasil penelitian ini bunga kredit dan dpk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pdb berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan hasil uji f variabel independen cr, dpk, pdb secar bersama-sama mempengaruhi penyaluran kredi pada perbankan pada tingkat signifikan 5 4. Yoda Ditria, Jenni Vivian, dan Indra Widjaja 2008 Pengaruh tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, dan jumlah ekspor  Ekspor Tingkat Suku Bunga  Nilai Tukar Rupiah  Analisis Regresi Linier Berganda  Hasil : Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah ekspor 51 terhadap tingkat kredit perbankan Terhadap USD  Jumlah Kredit Modal Kerja  Jumlah Kredit Investasi Jumlah Kredit Konsumsi berjalan searah dengan jumlah kredit dan ketiga jenis macamnya dimana jika ekspor mengalami kenaikan maka seluruh macam kredit juga mengalami kenaikan. Tingkat suku bunga bergerak berlawanan terhadap jumlah kredit maupun ketiga macam jenis kredit lainnya, dimana jika tingkat suku bunga bergerak naik maka akan mengurangi jumlah kredit termasuk didalamnya kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Sama dengan pengaruh tingkat suku bunga, pengaruh nilai tukar terhadap jumlah kredit dan ketiga jenis kredit lainnya berpengaruh secara berlawanan, dimana jika kurs naik maka akan 5 Ni Nyoman Aryaningsih 2009 Pengaruh suku bunga, inflasi, dan jumlah penghasilan terhadap permintaan kredit di PT BPD cabang Kediri  Suku bunga  Inflasi  Jumlah penghasilan  Permintaan kredit.  Analisis Regresi Linier Berganda  Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap permintaan kredit, sedangkan jumlah penghasilan berpengaruh signifikan. Kontribusi suku bunga, inflasi dan jumlah penghasilan terhadap perubahan permintaan kredit 6. Sri Haryati 2009 Pertumbuhan kredit perbankan di indonesia : intermediasi dan pengaruh terhadap variabel makro ekonomi  Kredit  Ekses likuiditas  Dpk  Pinjamansimpanan diterima  Pertumbuhan ekuitas  Suku bunga bank indoneseia  Tingkat inflasi  Kurs valas exchange rate  Analisis Regresi Linier Berganda  Hasil : Pada variabel makro ekonomi pada perbankan tersebut yaitu suku bunga BI, inflasi, nilai tukar mempunyai pengaruh positif signifikan 7. Billy Arma Pratama 2010 Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran  Dana Pihak Ketiga DPK  Capital Adequacy Ratio CAR, Non Performing Loan  Analisis Regresi Linier Berganda  Hasil : Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap 52 kredit perbankan NPL, dan  Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI penyaluran kredit secara signifikan. 8.. Akhmad Kholisudin 2012 Determinan permintaan kredit pada bank umum di jawa tengah 2006- 2010  Kredit  Tingkat suku bunga kredit  Inflasi  Nilai tukar Analisis regresi berganda dengan metode ordinary least square OLS Hasil : Hasil penilitian ini hasil pengujian mengenai pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit dapat di simpulkan bahwa secara parsial variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah tahun 2006-2010. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifi- kansi yang lebih besar dari 0,05 α = 5. Variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit dan sesuai hipotesis. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 α = 5. Artinya adalah kurs berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010

H. Kerangka Pemikiran

Perbankan indonesia mengalami perubahan yang sangat besar mengikuti perkembangan perekonomian yang terjadi. Pengaruh terbesar dalam perubahan adalah terutama dari faktor eksternal yaitu adanya perkembangan sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi, serta pengaruh dari dunia internasional. Terdapat faktor-faktor internal bank yang merubah secara langsung kondisi perbankan indonesia, namun perubahan yang disebabkan faktor internal semakin besar karena adanya tekanan dari perubahan eksternal Ade, 2006. 53 Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya Kasmir, 2008. Fluktuasi kurs mengindikasikan bahwa bahan baku produksi masih banyak bergantung pada komponen impor, sehingga produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja. Yoda,2008 Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit Kasmir, 2008 Inflasi merupakan perubahan perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam kenyataannya jarang terjadi suatu kondisi, dimana inflasi yang tinggi menyebabkan hasil output tertentu, sehingga tingkat output berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan laju inflasi yang diperkirakan, bisa saja terjadi 54 kondisi, bahwa kenaikan inflasi yang tinggi bahkan menurunkan tingkat output tertentu. Ni Nyoman,2008 Hubungan nilai tukar, dpk, dan inflasi terhadap kredit perbankan didukung oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya Ni Nyoman 2008 yang mengemukakan bahwa perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam kenyataannya jarang terjadi suatu kondisi, dimana inflasi yang tinggi menyebabkan hasil output tertentu, sehingga tingkat output berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan laju inflasi yang diperkirakan, bisa saja terjadi kondisi, bahwa kenaikan inflasi yang tinggi bahkan menurunkan tingkat output tertentu. Yoda 2008 mengemukakan produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja. Berdasarkan acuan dan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa minimal yang mempengaruihi total kredit perbankan adalah nilai tukar, dpk, dan inflasi. Sehingga dapat di fomulasikan fungsi total kredit perbankan adalah Cr = f KURS, DPK, INF......... 2.3 Model metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode OLS Ordinary Least Square. 55 Regresi berganda digunakan karena variabel yang diteliti lebih dari satu variabel. Adapun sistematika kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut : Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Nilai Tukar X ₁ Dana Pihak Ketiga X ₂ Inflasi X ₃ Total Kredit Perbankan Y Uji Asumsi Klasik  Linearitas  Uji Normalitas  Uji Multikolinieritas  Uji Heteroskedastisitas  Uji Autokorelasi Regresi Linier Berganda  Uji t  Uji F  Uji R 2 Kesimpulan, dan Saran Uji OLS Ordinary Least Square Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Dana Pihak Ketiga, dan Inflasi terhadap Total Kredit Perbankan di Indonesia Interpretasi 56

I. Keterkaitan antar variabel 1. Nilai tukar dengan total kredit perbankan

Menurut Krugman dan Obstfeld 2005, kurs adalah harga satu mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh-pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu pada kurs, yakni harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya juga merupakan sebuah harga aktiva atau harga aset asset price, prinsip-prinsip pengaturan harga-harga aset lainnya juga berlaku. Kredit modal kerja yang diikuti konsumsi mengalami dampak yang signifikan saat terjadi volatilitas kurs, ini mengindikasikan bahwa bahan baku produksi masih banyak bergantung pada komponen impor, sehingga produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja. Yoda, 2008. Terjadinya pemberhentian yang berujung pada tidak adanya peminjaman modal kerja maka, secara langsung akan mempengaruhi volume dari kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Sebaliknya jika produksi menggunakan bahan baku dari dalam negeri maka terapresiasinya rupiah akan mengakibatkan murahnya produksi dan