79 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 yang merupakan depresiasi
nilai tukar terbesar akibat dampak krisis global yang berasal dari Amerika serikat. Dan kemudian kembali membaik pada tahun 2009 sampai 2011
yang mengakibatkan oleh membaiknya perekonomian indonesia secara keseluruhan.
3. Dana Pihak Ketiga DPK Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari
masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa
besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Sedangkan menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 1019PBI2008 menjelaskan, “ dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk
dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk
pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit Warjiyo dalam Francisca dan Siregar, 2009. Dana pihak ketiga terdiri dari Giro Demand
Deposit , Tabungan Saving Deposit dan Deposito time deposit. Giro
menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
80
Tabel 4.3 Rata-rata Dana Pihak Ketiga DPK Tahun 2007-2011
Tahun Rata-rata DPK
Miliyar 2007
1.363.063 2008
1.563.179 2009
1.828.286 2010
2.083.071 2011
2.466.870 Sumber : Bank Indonesia
1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0
1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 2 0 0 , 0 0 0
2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0
2 0 0 7 2 0 0 8
2 0 0 9 2 0 1 0
2 0 1 1 D
P K
Gambar 4.3 Grafik Dana Pihak Ketiga DPK Tahun 2007-2011
Berdasarkan gambar dan tabel 4.2 memberikan gambaran bahwa dpk selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2007 sampai 2011 dpk
mengalami peningkatan dengan trend mencapai puncaknya pada tahun 2011 yang merupakan peningkatan terbesar. Yang mengakibatkan oleh
membaiknya perekonomian indonesia secara keseluruhan. 4. Inflasi
Inflasi dapat diartikan sebagai proses kenaikan harga barang-barang umum secara terus menerus selama suatu priode tertentu. inflasi juga dapat
81 diartikan sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus
dibayarkan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang- barangkomoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan
nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barangkomoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi deflation Karim, 2008.
Dan dalam penelitian ini nilai satuan yang digunakan persen . Berikut ini data rata-rata inflasi dari tahun 2007-2011 adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.4 Rata-rata Inflasi Tahun 2007-2011
Tahun Inflasi
2007 6.41
2008 11.19
2009 2.75
2010 6.76
2011 3.79
Sumber : Bank Indonesia
2 4
6 8
1 1
2
2 0 0 7 2 0 0 8
2 0 0 9 2 0 1 0
2 0 1 1
I N F
Gambar 4.4 Grafik Indeks Harga Konsumen Tahun 2007-2011
82 Berdasarkan tabel dan gambar 4.4 memperlihatkan bahwa tingkat
inflasi berfluktuas. Terlihat pada tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2008 merupakan peningkatan inflasi yang tertinggi selama lima tahun
terakhir yaitu sebesar 11.19. peningkatan tersebut diakibatkan krisis global dan tingginya tekanan inflasi sampai dengan triwulan III-2008
terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas internasional terutama minyak dan pangan. Lonjakan harga tersebut berdampak pada kenaikan
harga-harga barang yang ditentukan oleh pemerintah administered prices seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di
semester ke dua ditahun 2008 Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2008. Namun pada tahun 2009 inflasi mengalami penurunan pada titik
terendah yaitu sebesar 2.78. Hal ini diakibatkan dari kebijakan Bank Indonesia dengan menetapkan BI rate yang konsisten dan intervensi di
pasar valas untuk memperkuat nilai tukar rupiah Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2009.
Pada tahun 2011, di tengah potensi tekanan inflasi yang masih tinggi, inflasi dapat diarahkan pada kisaran sebesar 5±1. Bank Indonesia dan
pemerintah akan mengarahkan inflasi pada kisaran sasaran dengan memperkuat bauran kebijakan serta koordinasi tersebut juga mencakup
upaya untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan pokok Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2011.
83
B. Hasil dan Pembahasan
Pengolahan data dilakukan secara elektronik yakni menggunakan microsoft excel 2007 dan eviews 6.0 untuk memperoleh hasil yang dapat
menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Variabel bebas independent yaitu dpk, nilai tukar, dan inflasi. Variabel terikat dependent yaitu kredit
perbankan. Data dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang
di natural logaritmakan ln dari variabel-variabel yang diteliti. Dimana ln merupakan log dengan bilangan dasar bilangan alami yang berguna untuk
memecahkan persamaan yang tidak diketahui fungsi matematika yang bilangan dasarnya 10 yang berguna untuk menyederhanakan bilangan.
1. Asumsi Klasik a. Hasil Uji Linearitas
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini
biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis atau regresi linear. Untuk mengetahui model linear atau tidak membandingankan nilai
prob. Chi square 1 dengan derajat kesalahan α yaitu 0,05. Berikut uji
Ramsey RESET test untuk menguji menunjukkan linear atau titik pada model :
84
Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas
Ramsey RESET Test: F-statistic
1.173256 Prob. F1,54
0.2835 Log likelihood ratio
1.268164 Prob. Chi-Square1
0.2601 Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukan bahwa nilai prob. Chi square1 adalah 0,2601. Karena nilai 0,2601 dari derajat kesalahan
α yaitu = 0,05, berarti tidak ada permasalahan linearitas dengan kata lain bentuk fungsi model estimasi dalam penelitian ini adalah linear,
Ho ditolak. b. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum normal
baku. Variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah
berdistribusi normal atau mendekati normal. Identifikasi ada atau tidaknya permasalahan normalitas dilakukan dengan melihat nilai
Jarque-Bera. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidaknya yaitu jika
probabilitas OBSR
2
0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika probabilitas OBSR
2
0,05, maka data tersebut tidak normal.
Setelah data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 6.0 maka terlihat hasilnya sebagai berikut:
85
Ganbar 4.5 Histogram-Normalitas test
2 4
6 8
1 0 1 2
-8 .0 e +1 3 -4 .0 e +1 3
0 .0 0 0 0 0 4 .0 e +1 3
8 .0 e +1 3
Series: Residuals Sample 2007M01 2011M12
Observations 60 Mean
0.051953 Median
-5.48e+12 Maxim um
8.68e+13 Minim um
-9.44e+13 Std. D ev.
3.44e+13 Skew nes s
-0.034299 Kurtos is
3.448516 Jarque-Bera 0.514682
Probability 0.773105
Sumber : Data sekunder yang diolah
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,773105. Karena nilai 0,773105 dari derajat kesalahan α 5 yaitu
0.05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan kepengujian yang lainnya.
c. Hasil Uji Multikolinieritas Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Maka terdapat multikolinieritas multikol dimana model regresi yang baik
sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Keadaan ini hanya terjadi pada regresi linear berganda karena jumlah variabel
independen lebih dari satu sedangkan pada kasus regeri sederhana, tidak mungkin adanya kasus multikolinieritas karena variabel
independennya hanya terdiri dari satu variabel.
86 Apabila hubungan diantara variabel bebas yang satu dengan yang
lainnya diatas 0.85 maka bisa dipastikan adannya gejala multikolinieritas. Setelah diolah menggunakan aplikasi Eviews 6.0
maka terlihat hasil sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Korelasi Uji Multikolinieritas
LNKURS LNDPK
INF LNKURS
1.000000 -0.218116
-0.391404 LNDPK
-0.218116 1.000000
0.319561 INF
-0.391404 0.319561
1.000000 Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi variabel independen antara LNKURS dan LNDPK sebesar -0.218,
antara LNKURS dan INF sebesar -0.391, antara LNDPK dan INF sebesar 0.319.
Terlihat dari tabel diatas nilai korelasi variabel independen yaitu DPK, nilai tukar, dan inflasi tertinggi hanya mencapai 0.319
yaitu nilai korelasi antara dpk dan inflasi. Karena nilai 0.319 0.85 maka diputuskan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil ini
menginformasikan model regresi yang dilakukan dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas. Sehingga dapat dilanjutkan ke
pengujian selanjutnya. d. Hasil Uji Heterokedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varian dari dua observasi atau lebih dalam penelitian sama homogen
87 untuk semua variabel terikat dengan variabel independen lainnya
sehingga hasil estimasi tidak bias. Identifikasi ada atau tidaknya permasalan
heteroskedastisitas yaitu
melalui uji
white heterokedasticity test.
Untuk melihat data memiliki masalah heteroskedastisitas atau tidaknya yaitu jika probabilitas OBSR
2
0,05, maka data tidak terdapat heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, jika probabilitas
OBSR
2
0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Setelah diolah menggunakan aplikasi Eviews 6.0 maka terlihat hasil sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas Test: White
F-statistic 0.612875
Prob. F9,49 0.6095
ObsR-squared 1.908542
Prob. Chi-Square9 0.5916
Scaled explained SS 2.463501
Prob. Chi-Square9 0.4819
Sumber : Data sekunder yang diolah Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa ObsR-square sebesar
1.908542. Dengan nilai Prob. Chi-Square adalah 0.5916. Karena nilai 0.5916 dari derajat kesalahan α 5 0.05. Maka tidak terdapat
heteroskedastitas. Hal ini menginformasikan model OLS yang digunakan dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas sehingga
bisa dilanjutkan kepengujian selanjutnya. e. Hasil Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan residual antar waktu pada model penelitian yang digunakan.
Sehingga estimasi menjadi bias.
