hubungan jangka pendek deret waktu tersebut. Langkah selanjutnya, untuk mengetahui keterkaitan jangka panjang antar variabel-variabel
atau peubah permintaan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan uji kointegrasi Johansen. Variabel-variabel yang akan diuji harus
merupakan variabel yang stasioner pada derajat yang sama. Hasilnya jika nilai Trace Statistic lebih kecil dibandingkan dengan nilai Critical
Value maka variabel-variabel tidak terkointegrasi, sebaliknya jika nilai Trace Statistic-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai Critical
Value maka variabel-variabel terkointegrasi. Hasil uji kointegrasi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Hasil Uji Kointegrasi
Hypothesized Eigenvalue
Trace 0.05
Prob. No. of CEs
Statistic Critical Value
None
0.981953 114.4954
29.79707 0.0000
At most 1 0.384318
18.14015 15.49471
0.0195
At most 2 0.237242
6.499555 3.841466
0.0108
Trace test indicates 3 cointegrating eqns at the 0.05 level
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel atau peubah yang terindikasi terkointegrasi pada derajat kepercayaan 5
persen. Adanya kointegrasi variabel terhadap variabel lain, hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang diantara
komoditas sayuran kembang kol, lettuce head, dan tomat beef dalam penelitian ini. Hasil uji kointegrasi secara lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 12.
4.2.5 Estimasi VECM Vector Error Correction Model
Variabel-variabel atau peubah tidak stasioner yang terintegrasi pada tingkat yang sama akan bersifat stasioner setelah dilakukan
pembedaan. Setiap model persamaan kointegrasi akan mempunyai error correction model karena dalam jangka pendek pergerakan dari
setiap variabel ada kemungkinan penyimpangan dari pergerakan jangka panjangnya, seperti karena terjadi shock atau guncangan harga atau
karena adanya faktor musiman yang ada dalam variabel. Pengaruh suatu variabel yang terkointegrasi terhadap variabel atau peubah lainnya
dalam jangka panjang dapat dilihat dari analisis menggunakan metode
Vector Error Correction Model VECM. Interpretasi hasil dilakukan dengan melihat koefisien kointegrasinya dan pembacaan tanda adalah
terbalik dari tanda koefisiennya. Namun, harus dilihat terlebih dahulu besar nilai t-statistic dari koefisien yang didapatkan dari hasil uji.
Koefisien kointegrasi dikatakan signifikan jika mutlak nilai t-statistic lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1.96, karena menggunakan
derajat kepercayaan 5 persen. Hasil dari uji kointegrasi menggunakan analisis VECM akan dihasilkan matriks koefisien jangka panjang untuk
permintaan komoditas.
Tabel 7. Hasil Estimasi VECM KKOL
LH TR
1.000000 -0.651990
-0.856092 [-2.27523]
[-1.99967] Terlihat pada Tabel 7 di atas bahwa hasil nilai uji menunjukkan adanya
hubungan jangka panjang antara permintaan komoditas sayuran kembang kol, lettuce head, dan tomat beef. Peningkatan permintaan
lettuce head sebesar satu satuan akan meningkatkan permintaan kembang kol sebesar 0.65 satu satuan, dan kenaikan permintaan tomat
beef sebesar satu satuan akan meningkatkan permintaan kembang kol sebesar 0,85 satu satuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh
komoditas sayuran dalam permintaan penjualan komoditas sayuran lainnya. Hasil estimasi VECM secara lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 13.
4.2.6 Uji Stabilitas Model
Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah menguji stabilitas model VECM yang digunakan. Jika model memiliki stabilitas maka
hasil estimasinya akan tidak berubah dengan deviasi yang besar meskipun periodenya diperpanjang sehingga hasil estimasinya dapat
dipertanggungjawabkan Gujarati, 2004. Penelitian ini berdasarkan hasil AR Root Table model dapat dikatakan stabil apabila nilai
modulusnya kurang dari satu. Hasil uji stabilitas model dapat dilihat
pada Tabel 8 berikut ini dan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 14.
Tabel 8. Hasil Uji Stabilitas Model Root
Modulus 0.979010
0.979010
0.823481 - 0.280355i 0.869896
0.823481 + 0.280355i 0.869896
-0.253100 - 0.440467i 0.508007
-0.253100 + 0.440467i 0.508007
0.195365
0.195365 Hasil uji stabilitas model yang terlihat pada Tabel 8 di atas, bahwa nilai
akar karakteristik atau modulus semuanya menunjukan nilai kurang dari satu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model VECM yang digunakan
memiliki stabilitas model.
4.2.7 Impuls Response Function IRF
