Uji Normalitas Uji Heterokedastisitas Uji Multikolinearitas

50

3.11 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square OLS Situmorang dan Lutfi, 2014:114. Sebelum dilakukan analisa dan evaluasi selanjutnya, masih perlu dilakukan uji model dengan uji asumsi klasik yang terbagi atas tiga uji model yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.

3.11.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dngan analisi grafik dan iji statistic Ghozali, 2011:160. Dikatakan normal apabila pada grafik histogram variabel tersebut berdistribusi normal ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Dikatakan normal apabila pada scatter plot terlihat titik yang mengikuti dat di sepanjang garis diagonal. Untuk pendekatan kolmigrov-smirnov dikatakan variabel residual berdistribusi normal apabila nilai Asymp sig 2-tailed di atas nilai signifikan 0,05. Nilai kolmograv-sminov 1,97 berarti dikatakan normal Situmorang dan Lutfi, 2014:117.

3.11.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalm model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual saru pengamatan ke pengamatan lain. Universitas Sumatera Utara 51 Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas Ghozali, 2011:139. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan grafik scatter plot dengan ketentuan dari grafik yang disajikan terlihat tidak menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi layak dipakai.

3.11.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi di antar kolerasi di antara variabel independen Ghozali, 2011:105. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel- variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut jika nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor VIF lebih dari 10, maka dapat menunujukkan adanya multikolinearitas atau sebaliknya Ghozali, 2011:106. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau nilai Variance Inflation Factor VIF. Batas Tolerance Value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 5. Apabila Tolerance Value 0,1 atau VIF 0,5 maka terjadi Universitas Sumatera Utara 52 multikolinearitas. Tetapi jika Tolerance Value 0,1 atau VIF 0,5 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.12 Uji Hipotesis