59
5.2.2. Pengujian Asumsi Model
Dalam permasalahan analisis regresi linear termasuk didalammnya regresi panel data, pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk menguji masalah
normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
8
Pengujian J-B untuk mengetahui distribusi dari residual yang ditampilkan pada Lampiran 6 dihitung berdasarkan statistik JB. Pada perhitungan tersebut
diperoleh nilai JB sebesar 3,129 sedangkan nilai χ
2
sebesar 5,99 yang berarti dapat disimpulkan bahwa residual pada model dugaan aliran perdagangan CPO
berdistribusi normal.
+
Pendeteksian adanya dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan variabel independen lainnya dengan uji F uji signifikansi atau dengan
membandingkan nilai R
2
masing-masing variabel independen yang diregresikan. Jika nilai R
2
pada variabel yang diregresikan lebih tinggi daripada nilai R
2
pada model awal regresi dugaan, maka variabel tersebut menyebabkan terjadinya
multikolineritas pada model regresi dugaan Gujarati 2006. Pada penelitian ini, pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan cara
membandingkan nilai R
2
setelah dilakukan regresi terhadap masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil regresi pada Lampiran 6 dapat diketahui
bahwa model dugaan terdeteksi adanya multikolinearitas pada variabel GDP empat negara mitra dagang utama GDPj dengan nilai R
2
yaitu 94,65 persen, lebih tinggi dibandingkan nilai R
2
pada model dugaan yaitu 93,85 persen dan nilai Tolerance TOL sebesar 0,05. Sehingga dilakukan perbaikan model dengan
menggunakan uji wald yang menunjukkan bahwa nilai F-Prob yaitu 0.0460 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti variabel GDPj tidak dapat dihilangkan dari model
dugaan sebagai perbaikan model karena akan mengubah interpretasi dari persamaan regresinya.
60 Pengujian autokorelasi pada hasil estimasi analisis aliran perdagangan
CPO ini dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin-Watson. Hasil statistik Durbin-Watson pada hasil estimasi Lampiran 3 menunjukkan nilai d = 1,4079.
Sedangkan nilai d
U
dan d
L
dengan n jumlah observasi = 44, t jumlah cross section = 4 dan k jumlah variabel independen = 5, menghasilkan nilai d
U
= 1,3615, d
L
= 0,9825 dan nilai 4-d
U
= 2,6385. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria daerah keputusan yang tepat untuk perhitungan
diatas adalah d
U
1,3615 d 1,4079 4-d
U
2,6385 yang berarti terima H atau
tidak terdapat autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif pada taraf nyata lima persen.
4 :
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park. Berdasarkan hasil uji park pada Lampiran 7 tidak
ditemukan adanya heteroskedastisitas pada model dugaan karena semua variabel independen bernilai tidak signifikan TS.
5.2.3. Model Dugaan Aliran Perdagangan CPO
Kategori